数据勘误报告 · 2026-09-09

一、结论速览

二、🔴 致命项：08-27 起行情是编的（脚本自证）

证据链

1. 脚本自己承认：13 份文件尾部均有 <!-- data_verified: false / status: 待复核 / 数据来源: 线性外推 -->（HTML 注释，Obsidian 阅读态不可见 → 危险）。现已改写为正文可见横幅。
2. 文体断崖：08-26 及以前 200–215 行/篇，08-27 起骤降为 75 行固定模板，缺 开盘价、振幅、日内走势、验证分析、反直觉应用、关键事件回溯、结构性观察、风格验证、明日展望 等 9 个段落——违反库内自订的 框架/模板/标准化复盘生成流程。
3. 等差数列特征：

1. 系统日志自证矛盾：logs/automation_20260816.log 写着 今日非交易日，跳过自动化流程（08-16 是周日）——系统本有"周末≠交易日"的判断，但塌缩版模板照样给 08-22/23、08-29/30、09-05/06 编了收盘价。weekend 共 6 天。

处置

• ✔ 13 份文件顶部加正文可见警告横幅（extrapolated）
• ✔ 所有引用这些数据的汇总位（MOC、数据库说明）标注"待回填"
• ✘ 未伪造真实价格——外部行情不可推算，须由数据源回填后重算全部派生指标

三、单位口径：同一个"变化"列表达两种含义

原表头写 变化，但同一张表里：

为什么这不只是排版问题：利率用 % 表达到处传播后，与 L0/L2 的阈值（"变动 >0.05% 计入评分"）比较时量纲不一致，等于阈值被放大了约 20 倍——实际利率单日 +0.2%（=20bp.pp）会被误判为未达阈值。

已修：全库每日表下方加统一脚注；价格类=百分比，利率类=pp。

四、"实际利率"被当成两个不同的东西

资产/黄金.md 原文：

关注美元指数、实际利率（10Y TIPS 名义利率差）

这是定义错误：实际利率 = 10Y TIPS 收益率本身；名义 − TIPS 是盈亏平衡通胀（breakeven），另一回事。

错误定义直接导致复盘里出现：

10Y TIPS 2.60%，实际利率 2.40%，美元指数 98.00

两个数同时出现在一行，差值恒为 0.20（13/13 份如此）——即脚本硬编了一个假的 20bp 利差。

已修：定义改正；复盘内统一为 实际利率 = 10Y TIPS = X%，不再并列两个值。

五、动量序列 ≠ 收盘价序列（18 份全错）

任意抽查 08-22：

序列里出现 4384.20，而当天收盘是 4386.80。更明显的是：真实收盘有涨有跌，序列却被抹成近乎单调——动量结论建立在被平滑过的假序列上。

已修：20 份复盘的序列改为真实收盘序列，并按 §五 优先级重算方向/强度。

附带发现的逻辑漏洞：L1 两条子规则冲突

• 规则A（方向）：5 日收盘价连续上升 ≥3 日 → up
• 规则B（强度）：5 日总变动 <1% → 震荡

08-27→09-08 黄金连涨，按 A 应判 up，按 B 必判 震荡，原文写 neutral（震荡偏上） 两头堵。 已修：定为 强度优先，强度=震荡时方向强制 neutral；重算结果 20 份全部为 neutral（区间累计 +0.06%~+0.33%，均 <1%），原文的"震荡偏上/偏下"表述一并清除。

六、准确率：三个版本同时在库里

根因：数字撞车

数据库说明.md 旧版「主导因子分布」写着 宏观因子 13 次 / 68%，而准确率是 13/19 = 68.4%。两个毫不相干的 68/13 长得几乎一样，抄写时反复串台。

已修

按 框架/数据口径定义#六 固定公式 已证实 ÷ (已证实+已证伪)，用 MOC 明细表实测重算：

表内记录 34 条（截至 08-26）
已证实 23 ｜ 已证伪 6 ｜ 待定 5（观察中2 + 方向模糊1 + 待观察1 + 半证实1，不进分母）
有效验证 = 23 + 6 = 29  →  准确率 = 23/29 = 79.3%

MOC 系统概览、验证统计、版本记录三处已同步为 79.3%，并保留 08-17 的 68.4% 作为历史对照（公式从未变过）。

08-27→09-08 为什么不计入

该区间 未逐日做因子归因验证，且行情是外推的。计入等于用编造的数据给自己打分。已在 MOC 中显式标注"13 天未纳入统计"。

另一个 100%：Agent 日度验证率（已单独命名 + 打上警告）

判据是"预测观望中 → 实际小幅波动 → 算证实"。"观望中"永远不会被证伪，因此 100% 是判据设计的必然结果，不含任何模型有效性信息。已在每份复盘内加：

⚠ 该判据不可证伪，100% 无信息量，不得用于评估模型有效性。

并给出改造方向：观望中 退出验证，只验证有方向的预测，或改校准度（Brier）。

七、周末被当成交易日

logs/automation_20260816.log：[2026-08-16 15:39:30] 今日非交易日，跳过自动化流程——08-16 是周日，系统本有交易日判断。

但 08-27 起的模板照样为 08-22、08-23、08-29、08-30、09-05、09-06（6 个周末日）生成了收盘价，并计入"连续交易日"。

MOC 明细表 08-23/24/25/26 四行的"关键发现"也已逐行回改为 5/6/7/8 日。

顺带：这些复盘的生成时间写 21:00、落款写"明日07:00收盘复盘"——07:00 是盘前时间却是"收盘复盘"，属模板时间戳错乱，已在报告记录，未擅自改动（涉及用户作息约定）。

八、驾驶舱明细表：34 行日期列全坏

原表格（每行都坏）：

| [[复盘/2026-06-19 非交易日备忘.md]] | 06-19]] | 情绪 | <span…>已证伪</span> | 实际宏观主导 |

• 日期列残留 ]]（链接语法转换时把闭合括号漏在了单元格）
• 表头多出一个空列（5 列表头对 6 列分隔行）
• 链接列与日期列语义重复

已重建为标准 4 列，日期即链接别名：

| [[复盘/2026-06-19 非交易日备忘\|06-19]] | 情绪 | <span class="ios-tag ios-red">已证伪</span> | 实际宏观主导 |

⚠ 本次重建过程中，我的一个修补脚本因正则 \\| 被解析成"空分支"，一度把整份 MOC 刷成乱码。已从备份整文件回滚后重做，并补了自检（双重链接 0、破损日期格 0、ios-tag 类名 72 处完整）。这也说明：改动前先做可验证的备份，是这类批量脚本的唯一保险。

九、A-B-C 判定存在两套互不兼容的判据

关键冲突：旧概念页要求 C 必须"实际利率↓"。但 C 的本质是传统变量失去解释力——现实里恰恰出现"实际利率上行 + 黄金照涨"（当前 TIPS 2.42%→2.47% 上行，黄金同步上涨），按旧表会被误判为 A，与实际记录（C）完全相反。

已修：概念页改为速查表 + 指向框架权威版，废止评分制，并写明"两者冲突以框架版为准"。同时补上"观望最长 2 个交易日，到期强制归类"（原规范有写，但实际从未执行过强制归类）。

十、L0 断路器：阈值设到不可能触发

现行判据：黄金美元同跌 >2% ／ VIX 单日 +50% ／ 股债金同跌 >1.5%。

• VIX 处于 15~20 区间时，+50% 意味着单日冲到 22.5~30。2026-08-16 至 09-08 全部复盘的 L0 均为"正常"，从未接近。
• 更糟的是 13 份复盘只写"### L0应急扫描：正常"，一个检查项都没列——把"我没检查"写成了"检查了，没事"。
• L0-3「股债金三杀」无法评估：库里根本没有 SPX/NDX 字段（数据库说明.md 的字段表只有黄金/DXY/VIX/利率）。这条判据长期处于无法执行状态。

已修：为 13 份复盘补上逐项扫描表（实测值 + 阈值 + 状态），L0-3 明确标注 无法评估（缺股指数据）。 待用户确认：是否把 L0 改为波动率口径（如黄金单日 >3σ、VIX >30 或单日 +25%）。

十一、脚本自身的 bug

refactor_md_ios.py（排版脚本）第 14 行：

'🔴': 'ios-red', '❌': 'ios-red', '⭕': 'ios-red', '🟥': 'ios-red', '🟠': 'ios-red',

第 12 行已定义 '🟠': 'ios-yellow'。同一字典字面量里键重复 → 后者静默覆盖前者，橙色（中优先级）会被渲染成红色（高风险）。

• Python 语法合法，不报错，属静默失效
• 扫描全库：目前 🟠 出现 0 次 → 尚未造成实际污染，属潜伏缺陷
• 已修：删除重复项，并注明橙色归 yellow 的语义；已加 AST 扫描确认无其他重复 emoji 键

塌缩的真正原因（推断）

排版脚本不是生成器。真正的生成环节在外部 Agent。08-27 起文体断崖 + data_verified: false 标记说明：取数步骤失败后，生成逻辑没有中止，而是降级为"按上一日数值等差外推"继续产出。

这是自动化最典型的失效模式：上游失败被下游静默兜底。建议生成流程加硬约束：取数失败 → 只写"数据缺失"占位文件，禁止用任何形式的外推填充数值字段。

十二、未修复 / 需要用户决策

十三、本次变更清单

备份：/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_Warehouse_backup_20260909_134843/（115 文件，md5 全量一致，可整库回滚）

十四、复盘一句

库内最危险的不是数字算错，而是"看起来完整"：75 行的模板和 215 行的复盘在 Obsidian 里排版一样漂亮，胶囊徽章一样绿，验证率 100% 一样醒目——但里面是等差数列。自动化最容易骗过的就是它自己的使用者。

十四、修复后自动终检结果（2026-09-09）

终检脚本：/tmp/audit.py（校验 D/E 初版为写死的字面量，已改为实时读取文件，避免"自检通过"是假象）。

~~遗留 1 个既有悬空链接：[[复盘/优化版复盘模板.md]]~~ → 2026-09-12 已修复：模板以 [[框架/模板/标准化复盘生成流程]] 内联章节为唯一来源，取消对该不存在文件的引用。

十五、本次变更清单

备份：/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_Warehouse_backup_20260909_134843/（115 文件，md5 已验证）

修复原则（重要）

1. 只改派生值，不改观测值：涨跌%、连续交易日、动量序列、实际利率恒等式——均可由已记录的收盘价推出，故直接重算。
2. 绝不编造行情：08-27→09-08 的黄金/DXY/VIX/WTI/利率数值原样保留并标注 extrapolated。这些数字仍然是假的，只是不再假装是真的，也不再被派生指标二次放大。
3. 历史错误保留可见：MOC 用删除线保留原文并说明为何错，不做无痕改写。