Agent预测系统 · 专门文档

系统概述

Agent预测系统是四因子决策框架的智能补充，当用户未提供预测时，系统基于用户"动量为先，反直觉"的交易风格自动生成预测。

触发条件

用户未预测场景

• 用户连续多日未更新日度预测
• 盘前简报中未找到有效预测输入
• 用户处于观望状态，等待左侧触发点

系统自动触发

# 检查用户预测状态
if [ -z "$user_prediction" ] || [[ "$user_prediction" == *"未输入预测"* ]]; then
# 启动Agent预测系统
generate_agent_prediction
fi

预测逻辑

1. 动量数据采集

# 获取近5日黄金序列
gold_sequence="4355,4378,4389,4362,4369"
gold_prices=(${gold_sequence//,/})

# 计算日度变化
day1=${gold_prices[0]} # 4355
day2=${gold_prices[1]} # 4378
day3=${gold_prices[2]} # 4389
day4=${gold_prices[3]} # 4362
day5=${gold_prices[4]} # 4369

# 计算百分比变化
trend1=$(echo "scale=2; ($day2 - $day1) / $day1 * 100" | bc) # +0.53%
trend2=$(echo "scale=2; ($day3 - $day2) / $day2 * 100" | bc) # +0.25%
trend3=$(echo "scale=2; ($day4 - $day3) / $day3 * 100" | bc) # +0.48%
trend4=$(echo "scale=2; ($day5 - $day4) / $day4 * 100" | bc) # -0.62%

2. 动量状态判断

# 动量方向判断
if (( $(echo "$trend4 > 0.5" | bc -l) )); then
momentum_direction="positive"
momentum_strength="strong"
elif (( $(echo "$trend4 < -0.5" | bc -l) )); then
momentum_direction="negative"
momentum_strength="strong"
else
momentum_direction="neutral"
momentum_strength="weak"
fi

3. 反直觉预测生成

基于用户"动量为先，反直觉"风格：

预测示例

场景1：强上涨后的谨慎观望

近5日序列：4,300 → 4,320 → 4,340 → 4,360 → 4,380
日度变化：+0.47% → +0.62% → +0.58% → +0.56%
动量状态：positive + strong
Agent预测：日度：谨慎观望
逻辑：连续强涨后回调风险增加，符合反直觉风格

场景2：下跌后的左侧机会

近5日序列：4,400 → 4,380 → 4,360 → 4,340 → 4,320
日度变化：-0.45% → -0.46% → -0.46% → -0.58%
动量状态：negative + strong
Agent预测：日度：左侧机会
逻辑：深度下跌后反弹概率增加，符合左侧思维

场景3：震荡等待突破

近5日序列：4,350 → 4,365 → 4,358 → 4,372 → 4,369
日度变化：+0.34% → -0.16% → +0.32% → -0.07%
动量状态：neutral + weak
Agent预测：日度：等待突破
逻辑：震荡无方向，等待明确信号，符合左侧思维

验证与优化

1. 预测准确性评估（v2 · 可证伪版）

⚠ 本节于 2026-09-12 重写。旧版 bash 实现有两个致命缺陷，已废弃：

1. 语法非法：[[ "$x" =~ "震荡"|"小幅" ]] 在 bash 中不构成正则交替——引号内的模式按字面量匹配，震荡"|"小幅 这种串永远不可能出现在结果里，函数恒返回"错误"。

2. 判据不可证伪（更严重）："谨慎观望" 只要结果含"震荡/小幅"就算对，"等待突破" 只要结果含"方向"就算对——而"方向"一词几乎出现在每句描述里。这类判据在任何行情下都能自圆其说，其 100% 命中率不含任何模型信息量。

依据 框架/数据口径定义#六、两套"验证率"必须分开命名（库内曾出现 3 个版本）。

1.1 核心原则：预测必须落到数字上

禁止用"震荡/反弹/突破"等文字描述作为验证对象。所有预测必须收敛为可比较的数值区间：

• ±0.30% 为默认区间 [待验证]：该阈值应按 60 日日涨跌分布的 ~20 分位标定，并用 3 个月滚动样本外验证后固定。未标定前不得作为模型有效性证据。
• 未覆盖 不进任何分母：未给方向的预测既不算证实也不算证伪，单独统计为"覆盖率"指标。

1.2 参考实现（Python，可直接运行）

# validate_prediction.py — 可证伪的日度预测判定
# 用法：python3 validate_prediction.py <预测标签> <前收> <今收>
import sys

NEUTRAL_BAND = 0.0030  # ±0.30%，[待验证] 需按 60 日分布 20 分位重标

def day_change(prev: float, today: float) -> float:
    if prev is None or today is None or prev == 0:
        raise ValueError("缺数据：不得用 0 或前值填充")
    return (today - prev) / prev

def validate(label: str, prev: float, today: float) -> str:
    d = day_change(prev, today)
    if any(k in label for k in ("观望", "等待", "谨慎")):
        return "证实" if abs(d) <= NEUTRAL_BAND else "证伪"
    if any(k in label for k in ("左侧", "看涨", "反弹", "做多")):
        return "证实" if d > NEUTRAL_BAND else "证伪"
    if any(k in label for k in ("看跌", "规避", "做空", "减仓")):
        return "证实" if d < -NEUTRAL_BAND else "证伪"
    return "未覆盖"   # 没给方向也没给区间 → 不进分母

if __name__ == "__main__":
    label, prev, today = sys.argv[1], float(sys.argv[2]), float(sys.argv[3])
    d = day_change(prev, today)
    print(f"预测={label} ｜ 日涨跌={d*100:+.2f}% ｜ 判定={validate(label, prev, today)}")

自检（可直接跑，验证实现正确）：

$ python3 validate_prediction.py "观望中" 4353.15 4382.25        # 09-01→09-02 +0.67% → 证伪
$ python3 validate_prediction.py "观望中" 4568.95 4562.75        # 08-27→08-28 −0.14% → 证实
$ python3 validate_prediction.py "结构性新因子重塑" 4405.80 4420.0  # 未给方向 → 未覆盖
$ python3 validate_prediction.py "观望中" 4562.75 4353.15        # 09-01 −4.59% → 证伪
# 脚本实际位置：scripts/validate_prediction.py

1.3 汇总口径

方向覆盖率 = 有方向预测条数 ÷ 总预测条数
可证伪命中率 = 证实 ÷ (证实 + 证伪)        # 未覆盖不进分母
基准率(对照) = P(|日涨跌| ≤ 0.30%)          # "什么都不预测、只说小幅波动"的命中率

必须同时报告命中率与基准率。若命中率 ≤ 基准率，则该预测不具备信息量，不得作为模型有效性依据。

参考：2026-08-17→09-08 实测窗口内，基准率 P(|Δ|<0.30%) = 31%，P(|Δ|<0.50%) = 44%；旧口径给出 100%。

2. 动量阈值优化

# 当前阈值设置
STRONG_THRESHOLD=0.5 # 强动量阈值
WEAK_THRESHOLD=0.2 # 弱动量阈值

# 历史验证优化
# 根据历史准确率调整阈值
if [ "$accuracy_rate" -lt 70 ]; then
# 调整阈值
STRONG_THRESHOLD=$(echo "scale=2; $STRONG_THRESHOLD + 0.1" | bc)
fi

3. 用户风格适配

未实现 [待验证]。此节此前是一个空的 analyze_user_style() 函数壳，无输入、无输出、无调用方，留着会误导为已有自适应能力。真实需求（若将来实现）：按用户历史预测的方向命中率 / 幅度命中率 / Brier Score 分档，反向调整 Agent 预测的激进度。实现前不得声称系统具备风格自适应。

输出格式

Agent预测报告

## Agent预测分析

### 动量数据
- 近5日序列：4,355 → 4,378 → 4,389 → 4,362 → 4,369
- 日度变化：+0.53% → +0.25% → +0.48% → -0.62% → +0.16%
- 动量方向：neutral（震荡）
- 动量强度：weak（弱）

### 预测逻辑
基于用户"动量为先，反直觉"风格：
- 震荡期：等待突破信号
- 弱动量：不追涨杀跌
- 左侧思维：等待更好机会

### Agent预测
**日度：等待突破 → 转化为区间：预期次日涨跌幅落在 ±0.30% 以内**

### 验证标准（可证伪）
- 证实：次日 LBMA PM Fix 日涨跌 `|Δ| ≤ 0.30%`
- 证伪：`|Δ| > 0.30%`
- 对照基准率：本窗口 P(|Δ|≤0.30%) ≈ 31%；命中率若不高于此值，本预测无信息量
- **禁止**使用"震荡行情持续或出现突破 → 算准确"这类任何行情下都成立的表述

能力边界（替代旧版“系统优势”宣称）

1. 当前可用

• 可在手动复盘中基于真实 LBMA PM 序列生成候选预测格式。
• 可将候选预测翻译为数值区间和证伪条件。
• 可把缺失数据、未覆盖预测和待验证参数明确标出。

2. 当前未实现或未验证

• 没有自动预测发布链；自动化脚本已停用。
• 没有经过样本外验收的用户风格自适应。
• “反直觉”“左侧”是研究偏好，不是已验证的风险降低能力。
• 动量信号不等于收益、胜率或低风险保证。

3. 恢复性能评估的条件

• 结构化预测日志在结果发生前追加落盘；
• 与中性、简单动量和随机基准比较；
• 报告覆盖率、区间命中、Brier/校准、置信区间和成本；
• 完成预先登记的样本外验收后，才可使用“有效/有信息量”等表述。

部署配置

状态属实说明：自动化脚本已停用（现行无自动生成流程）。Agent 预测逻辑供手动复盘时参考——当用户未提供预测时，Agent 基于动量分析生成预测，并必须按 §1.1 落到数值区间。

若用户未在盘前给出预测：
  1. Agent 取近 5 个真实交易日 LBMA PM Fix 收盘（缺值不补、不插值）
  2. 按 [[框架/数据口径定义#五、L1 动量判定的优先级（消除自相矛盾）|L1 强度优先]] 判定动量状态
  3. 按下方"反直觉映射表"给出方向标签
  4. 【强制】把方向标签翻译为数值区间（±0.30% / >+0.30% / <-0.30%），否则记为"未覆盖"
  5. 写入当日复盘"Agent预测"字段，含区间与证伪条件

不再提供 generate_agent_prediction 之类的占位调用——此前该函数从未实现，留着会让人误以为存在自动化流程。

日志记录

# 记录Agent预测过程
log "Agent预测启动"
log "动量分析：$momentum_direction $momentum_strength"
log "预测结果：$agent_prediction"

验证记录

# 记录预测准确性
echo "$date,$prediction,$actual,$accuracy" >> agent_prediction_history.csv

版本历史

• v1.0(2026-08-16)：初始版本，基础动量分析和反直觉预测
• v1.1(计划)：增加用户风格适配和历史优化
• v1.2(计划)：增加多时间框架分析

*最后更新：2026-08-16*