DUCKERRY_Warehouse 修复变更记录 · 2026-09-13

范围

本次为用户明确授权后的生产修复。修复前完整备份：

/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_Warehouse_pre_repair_20260913_194559

备份包含 263 个文件，并有 MANIFEST.paths、MANIFEST.sha256。

已实施

• 发布硬闸门
• fetch.py 现在要求 G1、抓取、源解析和 recompute2/4 全部成功才允许更新快照/MOC。
• --no-fetch、--no-recompute 只能诊断，不能发布 PASS。
• 失败运行生成数据缺失占位，保留诊断 latest.json，返回非零。

• 数据计算安全
• dkanalysis.py、recompute2.py、recompute4.py 显式使用 pct_change(fill_method=None)。
• recompute2.py 只在 trading_day=True 上计算。
• 缺失数据不会跨缺口生成收益率。

• 修复 recompute4
• 兼容当前 黄金 PM 表格格式和旧粗体格式。
• 空样本不再除零，而是明确失败。
• 当前真实运行：rc=0，14 个可比交易日，污染差异 ≥1pp 为 0 天。

• 源响应校验
• 拒绝 HTML 替代数据。
• FRED/财政部 CSV 增加表头 schema 校验。
• 原始响应和运行 manifest 使用原子写入。

• 运行 provenance
• 每次抓取创建 数据/runs/<run_id>/raw_manifest.json。
• 每次管线创建 provenance.json，记录 run_id、脚本 SHA-256、输出 SHA-256、G1 和发布状态。

• 风险状态降级
• L0 在任一关键项无法评估时不再总体显示“正常”，当前状态为“降级（存在无法评估项）”。
• 终极决策框架增加 undetermined/不可判定，删除强制 A/B/C 三选一和默认掩盖不确定性的文本。

• 预测验证安全
• 不带数值区间的“观望/等待/谨慎”现在返回 未覆盖。
• 旧 Agent 状态页改为 legacy/废止当前评估，移除“运行正常/100%”。
• MOC 静态 Agent 区块改为未启用/未建立结构化日志/未实现风格自适应。

• 复盘模板安全
• A/B/C 模板增加“不可判定”和进入/维持/反证条件。
• “操作建议”改为非个人账户的风险动作规则。
• L0–L4 模板不再默认使用绿色“正常”占位。

• 自动化测试
• 新增 tests/test_pipeline.py，覆盖 HTML、CSV schema、核心缺失、VIX 缺失、股指缺失、禁止前值填充、预测未覆盖、重算失败阻断发布等场景。

验收结果

• Python 编译：通过。
• 回归测试：10/10 通过。
• recompute2.py：rc=0。
• recompute4.py：rc=0。
• 最终真实抓取：13 个数据源全部 HTTP 200 且 schema 通过。
• G1：PASS。
• 发布：PASS。
• 目标交易日：2026-09-11。
• 当前 L0：降级（VIX 目标日缺数据；债券腿为收益率代理）。
• 当前 L1：down，弱，5 日累计 -1.81%。
• run_id：20260913T201428+0800。

尚未修复/仍需验证

• 债券真实价格或总回报腿未接入。
• L0 阈值、四因子权重和中性区间仍为 [待验证]。
• 历史预测日志仍缺少完整 prediction_id/created_at/model_version。
• 历史旧文档中的废止数字仍保留在归档文件中，不能当当前状态读取。