系统审计与重构报告 · 2026-09-11

1. 执行摘要

1.1 一句话结论

上一轮（09-09）勘误把"数据是假的"这件事说清楚了，但没有把"结论是错的"这件事改过来。 库内现在有互相矛盾的黄金收盘价、1 套自称权威但自身有 3 处数字错误的数据来源文件、1 套在真实数据上永远无法进入 A 状态的 A/B/C 状态机，以及 1 个 100% 命中但方向覆盖率为 0 的预测系统。系统的"保命层"（L0）在真实极端行情前触发 0 次。

当前这套系统不能用于决策。但它的骨架值得留。

1.2 系统当前最大问题（按危险度排序）

1.3 最需要保留的资产（不要动）

1. 框架/数据口径定义.md — 全库唯一真正在解决问题的文件。单位/pp、实际利率恒等式、交易日、验证率分母规则都正确。问题不是它写错了，是它没被执行。
2. 数据勘误报告_2026-09-09.md — 方法论正确：等差数列检测、文体断崖、外推隔离。这份报告的问题只在于改了一半。
3. 回测代码的成本建模（fee 0.05% + 滑点 0.08% = 单边 0.13%）与收盘价成交——比多数个人回测严谨，不要退回。
4. 框架/终极决策框架.md 的分层优先级 + 冲突裁决表——架构本身是对的。
5. 把"观望"从验证分母剔除的想法——正确，只是没做彻底。

1.4 最需要砍掉的伪结构

1.5 最重要的 10 条建议

1. 先统一库：shared/ 那份 08-20 旧副本立即只读封存或删除——现在里面还写着 68.4%。
2. 黄金序列全段重建：06-01 起所有收盘价以 LBMA PM Fix 为准重写一遍，然后重算全部派生结论。
3. 修复"序列接缝"：08-27 回填造成库内出现一根不存在的 +3.91% 单日跳涨（4,397.20→4,568.95）。
4. 建交易日历表（含美/英假日），补进 数据口径定义 §三；09-07 劳动节现被记为 verified 交易日。
5. 可信度标签从"价"扩到"结论"：partial 文件里的 L0/L1/A-B-C 输出必须一并作废重算。
6. L0 改分级 + 分布型阈值，并把 L0-3 改成可执行形式或删除。
7. A/B/C 改证据评分制 + 滞回 + 冷却期，把"观望"变成一等公民（允许长期观望）。
8. 预测系统重构：强制方向 + 区间 + 置信度；引入 Brier；未给方向的记"未覆盖"而非"证实"。
9. 基准重算：策略一律对 标的自身的买入持有（LBMA 黄金），不得用 SPY 替代。
10. 建立 data/ 留档 + 每日校验闸门，任何校验不通过 → 只写"数据缺失"，禁止出结论。

2. 系统健康评分（满分 100）

评分口径：0 = 该维度失效或反向有害；满分 = 有明确规则、有执行证据、有可复核留档。

判读：21/100 不是"很差"，而是"外壳已完成、内核未接通"。口径文件与勘误报告的判断力都在 80 分以上，但它们与执行层（复盘生成、状态判定、风险闸门、验证统计）之间的连线基本是断的。修复成本因此远低于重建成本。

3. 审计发现表

严重级别：P0 会直接导致错误决策或重大亏损 ｜ P1 会显著降低系统可信度 ｜ P2 影响效率、一致性或可维护性

4. 被当前系统错误支持但仍被保留的结论

以下结论建立在已证伪的数据或错误的判据之上，但在库内仍被引用、标绿或用于支持决策。必须逐条废止或重算。

共同模式 [推断]：这些结论没有一条是"算错了"，而几乎都是"用了错误的输入 + 正确的算法"或"用了可被任意结果满足的判据"。因此修复重点不是重算某个数，而是在流程里禁止不可证伪的判据与未标可信度的输入进入决策链。

5. 数据治理规范 vNext

原则：宁可少结论，不可假数据。所有规则必须能在 Obsidian 日常工作中以模板/脚本落地。

5.1 单位口径

每份复盘表下强制脚注：口径：价格/指数类"变化"=百分比；利率类=百分点 pp。实际利率 ≡ 10Y TIPS。

5.2 实际利率唯一性

• 实际利率 ≡ 10Y TIPS 收益率，同一行禁止出现两个值。
• 需要通胀预期时用独立字段：盈亏平衡通胀 = 10Y名义 − 10Y TIPS（不得称"实际利率"）。

5.3 交易日历（新增，必须入库）

交易日 = 周一至周五 ∧ 非该市场假日
每份复盘必须标注两个市场标志：
  US_open  = 非周末 ∧ 非美股假日
  LBMA_open = 非周末 ∧ 非英格兰银行假日
跨资产相关系数：仅在「双源同开」日计算；单源开市日只出单资产指标。

2026 美股全日休市（本次审计所用，须核对后入库）：01-01、01-19、02-16、04-03、05-25、06-19、07-03、09-07、11-26、12-25。 2026 英格兰银行假日：01-01、04-03、04-06、05-04、05-25、08-31、12-25、12-28。

由这两张表可直接判定：09-07 为美国劳动节（LBMA 有价、美国无价）、08-31 为英国夏季银行假日（美国有价、LBMA 无价）——两者都曾在库内被误标。

"连续 N 个交易日"算法：状态区间内的交易日计数（剔除周末与相应市场假日），且必须同时标注自然日数：

C 模式连续 8 个交易日（自然日 12 天，其中 2 个周末日与 1 个假日不计）

5.4 序列硬校验

• 序列 字段只能填各交易日记录收盘价本身，禁止插值/平滑/补点/排序美化。
• 校验式：序列 == 近 N 个交易日收盘价列表，不等即为伪造 → 拒绝生成结论。
• 特别检查"回填接缝"：相邻两日若来自不同数据版本，必须显式标注 seam，否则序列跳变会被当成真实行情（库内已出现伪 +3.91%）。

5.5 相关系数口径（新增）

5.6 可信度标签（扩展至结论）

核心新增规则：结论的可信度 = min(所有输入的可信度)。任一项为 extrapolated/invalid → 该文件不得输出任何 L0–L4 结论，只写"数据缺失：原因"。

5.7 缺失值处理

• 禁止任何形式的填充、平滑、外推、沿用前值。
• 缺值统一写 缺数据，并在"缺口与待补"段落列出原因。
• 上游取数失败 → 生成占位文件（仅含日期、缺失项、原因、重试计划），不含任何数值。

5.8 数据错误回滚规则

1. 发现错误 → 立即在所有引用位（MOC、数据库说明、下游派生文件）加勘误横幅，24 小时内完成。
2. 勘误必须同时修正：观测值 → 派生值 → 状态结论 → 验证统计 → MOC 汇总（五层缺一不可，本次 08-26 即漏了后三层）。
3. 历史错误保留可见（用删除线 + 说明为何错），禁止无痕改写。
4. 每次批量修改前建 md5 可验证的全量备份，并记录"改了什么/为什么/如何回滚"。

5.9 每日校验闸门（建议脚本化，不通过则禁止出结论）

G1  黄金价是否仅来自 LBMA PM Fix？             否 → 中止
G2  今日本地/伦敦/纽约各自的开市标志是否已判定？   否 → 只出占位文件
G3  序列 == 近N日收盘价列表？                   否 → 中止并报接缝位置
G4  单位是否正确（价格 %、利率 pp）？            否 → 中止
G5  是否并列出现两个"实际利率"值？               是 → 中止
G6  所有输入的可信度是否均 >= partial？          否 → 禁止输出 L0-L4 结论
G7  回填/换源接缝处是否已标 seam 并双日交叉核对？  否 → 中止
G8  本次修改是否已有 md5 可验证的备份？           否 → 中止

6. L0-L4 决策栈 vNext

依据：真实数据回放 + 风险优先原则。每层给出：输入、规则、输出、触发/退出、人工介入点、失败模式。

6.1 L0 应急断路器（保命层）

输入：LBMA PM Fix、DXY(重构、仅方向)、VIX(FRED VIXCLS)、可选 SPX/NDX 规则：

• 触发（任一即启动）：
• 金/美同跌且黄金单日跌幅 > L0_thr_gg（建议 2.0% = 历史 95 分位）
• VIX 单日涨幅 > L0_thr_vix（建议 25.0%；现行 50% 19 日 0 触发）
• 有 SPX/NDX 时：股债金同跌，黄金跌幅 > L0_thr_3k（建议 1.5%）
• 执行：暂停因子分析；唯一任务降低净敞口（减/平/对冲），持有现金/短债（≤3 月）；明确禁止抄底/猜底/做多风险资产
• 退出（同时满足）：
• 金/美恢复负相关（不再同跌），或
• 连续 2 个交易日无触发
• 每日扫描表（强制可见）：

| 检查项            | 实测值          | 阈值          | 状态     |
| L0-1 金/美同跌     | 金___% 美元___%  | 单日跌幅均>__% | ☐ 是 ☐ 否 |
| L0-2 VIX 恐慌      | VIX___%         | >+__%          | ☐ 是 ☐ 否 |
| L0-3 股债金三杀    | 金___% 债___% 股___% | 单日跌幅均>__% | ☐ 是 ☐ 否 ☐ 无法评估 |

• 输出：L0_state ∈ {正常, 触发}；触发时 pos_target = 0
• 失败模式：阈值极端→永不触发（A9）；阈值过松→过度减仓（需回测校准）

6.2 L1 动量过滤器（趋势优先）

输入：近 5 个真实收盘价（缺值日不补） 规则：

• 先算强度（5日总变动 %）：>3% → 强 | 1–3% → 弱 | <1% → 震荡（强制 neutral，不看方向）
• 再算方向（同向天数 ≥3 才成立）仅在强/弱时
• 结论写法：强/弱 → up/down（强/弱）；震荡 → neutral（强度不足，5日累计±X.XX%），禁止只写"震荡偏上/偏下"
• 人工介入点：震荡时若有 4/5 同向偏 bias，可备注但不改结论
• 失败模式：只看方向不看强度 → 频繁误判（已复现）

输出：L1_state ∈ {up(强), up(弱), down(强), down(弱), neutral}

6.3 L2 因子决策引擎（A/B/C 证据评分制 + 滞回）

仅在 L0=正常 且 L1≠禁止方向 时进入。不强制三选一，允许"观望"；惯性改为"强制归类后验证"。

每日证据评分表（满分理论上限 6）：

迁移参数（建议）：

状态输出字段（复盘必填）：

L2_state: A/B/C/观望
score_A/B/C: X.X （附来源：如 "美元↑+0.02% TIPS↑+0.01pp 金↓−1.5%"）
进入天数: N
领先优势: G （第一−第二）

失败模式：事后叙事解释一切 → 必须事前定义证据项；单日噪声主导 → 可加 3 日平均平滑或提高门槛；A 基率 0% → 改相关系数制后需验证。

6.4 L3 持仓纪律（执行层）

输入：L2 状态、入场价、方向、盘中价 规则：

• 最小持仓 3 个交易日（L0 触发例外）
• 软/硬证伪：
• 软：价格不一致但未破关键止损 → 忽略，继续持有
• 硬：价格不一致且破预设止损 → 立即平仓，优先于 L3 最小期限与 L2 状态
• 止损建议：入场价 × (1 − L3_hard_stop)，建议 0.08（8%）；可用 1.5×ATR(14) 但需写死参数

输出：L3_action ∈ {持有, 加仓, 减仓, 平仓}

6.5 L4 价格验证（证伪层）

输入：L2 预期方向、收盘价 规则：价格是"考官"而非"因子"。若连续 ≥2 日背离 → 质疑模型而非编故事。 每日一问（写入复盘）：

"今天价格是支持我，还是打我脸？如果打我脸，我质疑的是市场，还是我的模型？"

输出：L4_state ∈ {正常, 背离}；背离累计≥2 次 → 触发 L2 重评。

7. A/B/C 状态机 vNext（摘要）

7.1 证据评分表（见 §6.3）

7.2 迁移矩阵（回放 06-01→09-10 统计）

矩阵由历史数据统计，非硬编码。强制归类后第 1 日不支持则转入"观望重评"。

7.3 关键改进点

• A 状态由"三向同向 2 日"改为相关系数制：corr<−0.2 双腿持续 ≥2 日
• 观望从"最长 2 日强制归类"改为一等公民，证据弱时可长期观望
• 滞回 + 冷却期防止频繁切换（现行无）
• 每月末自检：强制归类后验证通过率 >70%？否则延长观察期或调默认归属

---## 8. Agent 预测系统 vNext

目标：从"不可证伪的观望生产线"转为"可计算校准度、有方向、有幅度、有置信度的工具"。

8.1 预测格式（强制）

每份预测（用户/Agent）必须包含：

• 方向：up / down / neutral（neutral 仅限幅度区间内）
• 幅度区间：[下限%, 上限%]，如 [-0.5%, +1.2%]（单日收盘价变化）
• 置信度：0%~100%（主观但需可校准）
• 触发条件：如 L1=up强 L2=A
• 证伪条件：如 实际日涨跌 超出区间

禁止出现仅"观望中/等待突破"等无方向、无区间的描述。

8.2 预测类型与验证

8.3 校准度指标（替代旧"验证率"）

• Brier Score：BS = (预测概率 − 实际结果)²（二元：上涨=1，不涨=0）
• 多类别可用一对一或对数得分；核心是概率预测的综合得分，越低越好（0 完美，1 最差）。

每日记录模板：

## Agent预测
- 方向：up
- 幅度区间：[-0.2%, +1.8%]
- 置信度：70%
- 触发条件：L1=up强 L2=A 金价突破前高
- 证伪条件：明日收盘价变化 < -0.2% 或 > +1.8%

## 验证记录（次日）
- 实际日涨跌：+0.9%
- 区间内？是 → 证实
- 方向：up → 实际 up → 证实
- Brier：预测上涨概率=0.7 → (0.7−1)² = 0.09

周/月汇总关键项：

8.4 禁止旧判据（必须删除）

• "预测观望中 + 小幅波动 → 证实"（100% 是必然结果，无信息量）
• 将"观望"类预测计入任何验证率分母

8.5 自检

• 每月：Brier 趋势是否改善？区间是否收敛？
• 连续 5 天 Brier >0.25（≈随机猜币）→ 暂停预测系统，检查输入特征

9. 回测有效性改进方案

现有回测成本建模（fee 0.05% + 滑点 0.08% = 单边 0.13%）与收盘价成交较严谨，但存在数据源不可复现、L0 定义不一致、基准选错、无样本外、过拟合未检测四大致命问题。

9.1 必须补充的指标

9.2 必须剔除的无效统计

9.3 推荐样本外验证

1. 时间切片法（主）：训练 2021-01→2022-12 → 验证 2023-01→2023-06；每季滚动。
2. 篮子外资产法（若声称通用性）：白银/铜不训练直接跑，看正收益比例。

9.4 过拟合检测清单（每次调参必核）

9.5 数据可复现性

• 输入路径改为相对仓库根（如 data/LBMA_gold_pm.json），而非 /mnt/agents/output/。
• 提供 fetch.py 一键下载并重跑全回测。

9.6 回测报告模板（每份必须含）

## 回测摘要（YYYY-MM-DD → YYYY-MM-DD）
- 总收益：X.X% | 年化：Y.Y% | 胜率：Z.Z%（N/M，95%CI [L%, H%]）
- 最大回撤：-A.A% | 年化Sharpe：B.B | Calmar：C.C | 交易笔数：P
- 盈亏比：R.R | 保本胜率：S.S% | 样本外胜率（YYYY-MM→YYYY-MM）：T.T%
- 滚动前推胜率（季度滚动）：U.U% ± V.V% | 压力测试(2020-03)：W.W%
- 最大连续亏损天数：D.D 天
- 基准：标的自身买入持有（LBMA 黄金 +124.8%/Sharpe 1.16/DD −20.1%）

10. 复盘模板 vNext

10.1 精简版（每日，≤10 分钟）

核心：事前 vs 事后对照 + 错误归因。缺数据 → 只写"数据缺失：原因"，禁止编造。

# YYYY-MM-DD 收盘复盘（精简版）
> **数据可信度**：[ verified/partial/extrapolated/unverified/invalid ] 采集：HH:MM CST

## 一、收盘数据
| 指标 | 主源 | 交叉源 | 收盘 | 变化 |
|---|---|---|---:|---:|
| 黄金 | LBMA PM Fix | LBMA AM | $X,XXX.XX | +X.XX% |
| DXY | [重构ECB午盘/FRED5pm] | [交叉] | XXX.XX | +X.XX% |
| VIX | FRED VIXCLS | [交叉] | XX.X | +X.X% |
| WTI | FRED DCOILWTICO | [交叉] | $XX.XX | +X.XX% |
| 10Y名义 | 美财政部 par yield | FRED DGS10 | X.XX% | +X.XXpp |
| 10Y TIPS | 美财政部 real yield | FRED DFII10 | X.XX% | +X.XXpp |

> 口径：价格/指数=百分比；利率=百分点 pp。实际利率 ≡ 10Y TIPS。

## 二、L0 逐项扫描（同上 §6.1 表）
## 三、L1 动量（真实收盘价现算）
- 序列（近5日真实LBMA）：[列表]
- 5日累计：+X.XX% 同向日：N/4
- 强度：[强/弱/震荡]  ■ 方向：[up/down/neutral]（震荡强制neutral）

## 四、相关性 & A-B-C（真实数据）
| 指标 | 20日滚动相关 | 传统预期 | 失效？ |
|---|---:|:---:|:---:|
| 金 vs DXY | X.XXX | 负 | [是/否] |
| 金 vs 10Y TIPS | X.XXX | 负 | [是/否] |

- 模式：[A/B/C/观望] 依据：[具体证据]
- 失效连续计数 = X 日（C门槛10日） | 同向连续 = X 日
- ⚠ 观望 >2 日须强制归类并记原因；本判定需人工确认

## 五、L3 & L4
- 持仓：[空/多X%/空X%] | 入场：$X,XXX.XX | 硬止损：$X,XXX.XX
- 今日突破止损？[是/否]
- L4：今天价格支持我/打脸？打脸则质疑：模型/状态/市场？

## 六、错误归因与规则改进（仅当打脸且破止损或超最小期限）
- 事前预测：  事前证伪条件：  实际发生：
- 支持/证伪层级：  错误来源(数据/状态/因子/仓位/执行/行为)：
- 需修改规则：  修改后验证方式：

## 七、展望 & 数据异常
- 明日关注：
- 数据异常说明：

10.2 深度版（周五/月末/重大偏差/触发L0/状态切换，≤30 分钟）

精简版 + 以下章节

七、周/月统计：交易日数、多/空/空仓天数、L0触发、L1/L2/L4 正确率、盈亏比 八、规则有效性回顾：列出过去 1 月规则修改建议、触发次数、修正后正确率 九、深度错误归因（仅系统性失效）：失效窗口、表现、可能原因、验证实验、规则更新 十、未决问题与假设

若每日都需深度版 → 说明精简版失效，检查流程。

---## 11. 文件级重构方案

处置类型：保留｜合并｜重写｜归档｜删除｜降级为模板｜升级为唯一权威来源

11.1 根目录

11.2 框架/

11.3 因子/ (各 30 行)

11.4 资产/

11.5 概念/

11.6 复盘/ (59 文件)

11.7 回测/

11.8 optimization/ 与 logs/

12. 30 天落地路线图

第 1 周：止血（P0 优先，禁止新增复盘）

第 2 周：数据与结论重算

第 3 周：状态机与风险重构

第 4 周：预测、回测与自动化

纪律：任一周未完成 → 下周不启新范围，先补齐。宁可推迟，不可带病推进。

13. 最小可行版本（MVS：只保 20% 改动解 80% 最大风险）

若仅能做 5 件事，按以下顺序：

1. 统一库 + 建 data/ 留档 + fetch.py → 消除"两套口径""留档不存在"两大信任基石缺失
2. 黄金序列全段重建至 LBMA PM Fix(含修 08-27 接缝) → 消除"同一天两价""L1 抹杀趋势"两大 P0
3. 删 100% Agent 指标 + 修验证率为 76.9%(20/26,带区间) → 消除最误导性指标
4. L0 分级阈值 + 2.5σ 警告 + 每日填实测值 → 消除"保命层永不触发"的最大风险
5. 可信度标签扩展至结论 + G1–G8 闸门脚本化 → 形成"缺失即停、不可证伪即停"的闭环

这 5 件事覆盖了审计发现的 A1–A4, A8–A10, A13, A15, A16, A17 共 13 个 P0/P1 项的核心根因，其余均可在此基础上渐进落地。

14. 反优化清单（系统最易再次滑向的 10 种失效形态 + 预防）

15. 红队审计结论

完成正向审计后，再扮演"红队"专门攻击当前系统。

15.1 六个月内最可能导致重大错误决策的 5 个来源

1. L0 永不触发 + 无仓位/回撤规则 → 极端行情裸奔（A9 + 无风控）
2. A 状态不可达 + C 门槛太高 → 系统退化为"观望 or B"，失去宏观压制/结构性新因子的分辨能力（A11）
3. 验证率虚高(剔除周末后 76.9%，区间含 50%) + 100% Agent 指标 → 给人虚假安全感，持仓时不设止损（A10 + A12）
4. 08-19→08-26 partial 结论仍在被消费 → 基于 −5.8% 误差的错误价做出的 L2=A/C/L1=neutral 结论未重算（A2）
5. 回测 L0≠线上 L0 + 基准错误 → 用户误以为策略跑赢持有且风控有效，实则在牛市中显著落后买入持有（A7 + A8）

15.2 看起来严谨但实际不可证伪的文档

• 框架/Agent预测系统.md：把不可证伪判据写进伪代码，且代码本身无法运行
• 概念/相关性失效.md：叙述"反传统正相"，实为假数据制造
• MOC 中"框架完整性 100%""Agent 系统 运行正常"：用绿标掩盖结构性缺陷
• 回测/相对最优量化策略回测结果.txt：以错误基准(SPY)支撑"优于持有"结论

15.3 会导致确认偏误的规则

• A 状态"三向同向"极难满足(基率 0%)，而 C"相关性走弱"极易满足(最高 8 日) → 系统结构性偏向 C，迫使解释力下降被读作"新因子"
• "观望最长 2 日强制归类"从未执行，导致观望成为"解释一切的垃圾桶状态"
• "强制归类后默认延续上一状态"但无第 1 日验证 → 叙事惯性一旦形成极难打破

15.4 最易制造伪相关的数据源

• Yahoo Finance：本环境不可达，却被 14 份复盘声明为主源；若外推脚本读到错误缓存，会产生系统性偏离（已发生）
• ECB 午盘汇率重构 DXY：与 ICE 实测有 ~1 点水平偏移，若用价格水平算相关会产生虚假负相关
• FRED VIXCLS：美国假日仍发布(前值)，若不按交易日历过滤，会把休市日的"静态值"当作真实波动

15.5 给人虚假安全感的复盘

• 08-27→09-08 的 extrapolated 复盘：排版完美、绿标齐全、L0/L1/A-B-C 全有结论，实则每一行数值都是假的
• 08-16 Agent 首次验证：标题写"首次验证成功"，实为周日非交易日，库内日志已自证
• MOC 验证统计表：34 行整齐、胶囊标签全绿，其中 3 条是周末、5 条建立在 partial 价上

15.6 应删除而非继续追踪的指标

1. Agent 日度验证率（已全为观望、方向覆盖率 0%）
2. 因子主导验证率 的不带区间版本（区间含 50%）
3. C模式连续天数(现行门槛 10 日，真实最高 8 日 → 永不达标)
4. L0 触发次数(现行阈值下永远为 0，改用 σ 制后再追踪)
5. 金/DXY 异常正相关天数(真实数据中不存在)

15.7 应从"框架"降级为"假设/叙事补充"的概念

• 筹码交换：无量化定义、数据源、失效条件
• 流动性溢价：同上
• 相关性失效：真实数据下不成立，保留仅作"库内假数据制造假象"取证

15.8 应从"决策依据"降级为"叙事补充"的框架

• 四因子模型总纲.md：4 行无法计算
• 黄金主导因子切换(A-B-C).md 的评分制旧表(已废止仍在文中)
• 标准化复盘生成流程.md 中未强制的"观望处理"模糊条款

15.9 最终结论

这套系统距离"可信决策系统"尚缺：

- 数据层：真实数据覆盖率 62%（08-19 前），派生结论可信度 <40%（partial/extrapolated/legacy 混杂）

- 风险层：L0 在真实极端日触发 0 次；无仓位/最大回撤/连续亏损降权/数据置信度仓位系数

- 状态层：三态中两态(A、C)在真实样本中事实不可达，63% 时间退化为"观望"

- 验证层：核心指标(Agent 100%、验证率 79.3%)在可证伪口径下分别为 33% / 76.9%(CI 含 50%)，且分母曾含周末

- 流程层：上游取数失败被静默外推兜底；无每日硬闸门；系统已停更 3 个交易日

最优先修复的 5 个缺陷（即 MVS 第 13 节）：

1. 统一库 + 建 data/ 留档 + fetch.py

2. 黄金序列全段重建至 LBMA PM Fix

3. 删 100% Agent 指标 + 修验证率(含区间)

4. L0 分级阈值 + 2.5σ 警告 + 每日填实测

5. 可信度标签扩展至结论 + G1–G8 闸门脚本化

完成这 5 项后，系统将从"外壳完整、内核断裂(21/100)"跨越到"有真实数据支撑、有可证伪状态机、有会触发的保命层、有会拦截假数据的闸门"，健康分预计升至 65+/100。随后再用剩余 3 周落地状态机评分制、预测重构、回测样本外验证与文件级重构，可达 80+/100 可投入实盘的标准。

*报告生成：2026-09-11 | 口径依据：框架/数据口径定义 | 复算脚本与原始响应留档：/var/minis/workspace/duckerry_audit_0911/ | 备份：/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_Warehouse_backup_20260909_134843*