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系统审计与重构报告 v2 · 可复核修订版

tags: [审计, 系统优化, 决策系统, v2] 类型: 系统级审计报告（修订版） 对象: DUCKERRY_Warehouse 执行日期: 2026-09-11 修订日期: 2026-09-12 版本: v2（可复核化 + 红队独立化

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系统审计与重构报告 v2 · 可复核修订版

tags: [审计, 系统优化, 决策系统, v2] 类型: 系统级审计报告（修订版） 对象: DUCKERRY_Warehouse 执行日期: 2026-09-11 修订日期: 2026-09-12 版本: v2（可复核化 + 红队独立化 + 分册化） 口径依据: 框架/数据口径定义 证据包: audit_evidence/manifest.json 复算映射: recompute_map.md 评分细则: scoring_rubric.md 红队报告: redteam_independent.md 自检清单: self_check.md

标签体系：

[事实] 有数据源与可复核计算（附 evidence_id，在 manifest.json 中可定位）

[推断] 由事实推导但含假设（附假设与验证方法）

[猜测] 证据不足，仅为待验假设（只出现在待验假设区）

[待验证] 建议参数、阈值、方案，尚未回测

[未能复核] 原报告声称有证据但证据包缺失或路径不存在

审计声明

审计范围

项目内容
对象DUCKERRY_Warehouse 量化决策系统（L0–L4 决策栈、A/B/C 状态机、四因子框架、Agent 预测系统、回测模块、复盘体系）
时间窗口2026-06-01 → 2026-09-10（数据面板）；2021-01-01 → 2025-12-31（回测基准，仅用 LBMA 黄金现货价）
数据窗口74 个交易日（03-01 → 09-10），5 个数据源
抽样方法全量普查，未抽样
原始数据LBMA PM Fix, LBMA AM Fix, US Treasury Par/Real Yield Curve, FRED VIXCLS/DGS10/DFII10, ECB Frankfurter FX
审计执行2026-09-11 19:30–20:15 CST，自动化脚本独立采集与计算
红队执行2026-09-12，独立数据重分析与攻击面构造

未覆盖范围

类别说明
未覆盖资产SPX/NDX（无数据源）、A 股、原油（FRED 发布滞后）、债券（缺 2Y/30Y）、UUP/GLD ETF
未覆盖数据源Yahoo Finance（不可达）、Stooq（CSV 需登录）、Coinbase/Binance/OKX（不可达）、CBOE 官方 VIX、ICE DXY 官方
未覆盖时间段2026-06-01 之前的面板数据（仅用于相关系数滚动窗口的内部起点）；2021-01-01 之前的历史
未覆盖验证回测代码实际执行（输入 CSV 路径不存在）；DXY 时序错配的定量幅度（需 ICE 真实值）
未覆盖文件.obsidian/ 配置、logs/automation_20260816.log（仅查看，未逐行审计）

独立性声明

本审计与 DUCKERRY_Warehouse 的构建者和使用者无任何利益关联。全部数据来自公开权威源，脚本开源。本审计不接收、不引用任何库内既有结论作为先验；原报告（v1）中的每条结论均通过 recompute*.py 独立重算后方可标 [事实]。

限制与免责

  1. DXY 为 ECB 午盘汇率公式重构值，与 ICE DXY 有 ~1 点水平偏移（约 0.5–1.0 点），所有涉及 DXY 的相关系数判定存在系统误差 [推断]。
  2. VIX 仅有 FRED 单源，无交叉验证。
  3. 回测结论（胜率 87.7%、盈亏比 0.34）来自库内文本文件，本审计仅能基于公布数字做统计检验，无法独立重跑回测 [未能复核]。
  4. 本审计不提供任何交易指令、仓位建议或标的推荐。

v1 结论独立复核结果

v1 结论复核状态
08-26 同日双价✔ 已复核
08-19→08-26 partial 未重算✔ 已复核
L1 主升浪误判 neutral✔ 已复核
留档目录不存在✘ 未能复核（路径不存在 → [未能复核]）
真实数据重估表 3 行错✔ 已复核
双库分叉✔ 已复核
回测 L0 ≠ 线上 L0⚠ 部分复核（代码逻辑推断，无法实际跑通）
LBMA 基准 +124.8%/Sharpe 1.16✔ 已复核
L0 0 触发 + 2.5σ 覆盖✔ 已复核（但 v1 归因方向有误 → 见 RT-E01）
Agent 方向覆盖率 0%✔ 已复核
A 基率 0%⚠ 小样本偶然值（单日 17.4%，连续 2 日 2.9% → 见 RT-E02）

第一部：审计发现

只写事实、证据、影响、复核状态。整改建议全部移至第二部。

1. 执行摘要

核心判断（修正自 v1）：上一轮（09-09）勘误把"数据是假的"说清楚了，但"结论是错的"这件事还没改完。库内现在有互相矛盾的黄金收盘价、权威数据源文件自身 3/10 行数字错、A/B/C 状态机事实只有 B 和观望两个可用状态、Agent 预测方向覆盖率 0% 但验证率仍标 100%。

最大危险不在于系统给错答案，而在于系统几乎从不给出可能错的答案（详见 红队报告 RT-A03）。

2. 系统健康评分

评分公式：总分 = Σ max(0, 维度满分 - Σ扣分项得分)

维度满分得分关键扣分
数据真实性256同日双价、partial 未重算、留档缺失、权威表 3 行错、Yahoo 主源过时、无交易日历
风险防御能力203L0-3 无法评估、无仓位规则、回测≠线上、3σ 仍漏判
预测可证伪性152100% 指标仍在、方向覆盖 0%、可证伪 33% < 基准 44%、无 Brier
状态判定稳定性153C 门槛硬跳变、无滞回冷却、A 不可达、观望 63% 未执行强制归类
因子解释与预测能力100四因子页仅索引骨架、A/C 基率不对称、验证记录被污染
流程自动化与可执行性100外推兜底无拦截、无硬闸门、停更 3 日
文档一致性与知识治理50双库分叉、重名/薄文件、61% 无标签
合计10014

完整细则见 scoring_rubric.md。v2 分数 14/100 较 v1 的 21/100 更严格，差异来自因子/流程/文档三维度按细则归零。

3. 审计发现表

编号问题级别证据ID复核状态影响
A1黄金同一交易日出现两套收盘价P0E001已复核L1、A/B/C、验证率继承错误价
A208-19→08-26 仅贴标签，未回填也未重算结论P0E001已复核可信度标签只覆盖观测值不覆盖结论
A3L1 在真实 +5.85% 主升浪中输出 neutralP0E001已复核系统性抹掉趋势信号
A4留档目录 duckerry_data 不存在P1—未能复核无法验证"可复核"声明
A5《真实数据重估》表自身 3/10 行数字错P1E001已复核新权威源自身有误，会被二次传播
A6库存在两份分叉副本P1E016-E021已复核口径唯一来源名不副实
A7回测 L0 ≠ 线上 L0，且回测不可复现P1—部分复核风险模型形同虚设
A8基准选错导致策略被误判为优于持有P1E001已复核策略绩效被系统性高估
A9L0 现行阈值在低波动窗口 0 触发P1E006已复核保命层无渐进降级（→ 修正 v1 归因方向，见 RT-E01）
A10Agent 验证率 100%，方向覆盖率 0%P1E001已复核指标低于"什么都不说"的水平
A11A 状态基率 0%P1E001,E003,E004已复核*A 事实上不可达（*见 RT-E02：单日基率 17.4%，连续 2 日为 0% 是 69 日小样本下偶然值）
A12验证率分母含周末P1—已复核准确率被高估 2.4pp
A13交易日历缺失P1—未能复核跨源交易日定义漂移
A14相关系数口径未声明P1E001,E005已复核时序错配噪声注入所有相关判定
A15系统停更 3 个交易日P2—已复核09-10 恰为 TIPS 腿恢复负相关的关键样本
A16不可证伪判据写进代码P2—已复核bash 非法，函数恒返回"错误"
A1761% 复盘无可信度标签P2—已复核无法区分真假数据
A1814 份仍声明 Yahoo 为主源P2—已复核来源声明过时
A19重名/薄文件/结构缺陷P2—已复核权威来源不唯一

4. 被错误支持但仍保留的结论

#结论复核状态处置
S1C 模式连续 17 日已复核 → 不成立废止
S2Agent 100%（连续 21 次）已复核 → 无信息量删除
S3验证率 79.3% → 修正为 76.9%（20/26）已复核修正并附区间
S4L0 "长期正常"已复核 + RT-E01修正归因
S5黄金与美元异常正相关已复核 → 真实 corr 主体为负重写
S7策略优于持有已复核 → 双双劣于 LBMA 持有重写
S8-15% 硬止损 0 触发 = 硬底部分复核撤下结论，补盈亏比
S9框架完整性 100%已复核 → 有结构性空转件删除
S1008-16 首次验证成功已复核 → 08-16 为周日改至真实交易日

第二部：整改方案

本部分所有内容均为建议，一律标 [待验证] 或 [推断]，不得直接实盘。

5. 数据治理规范 vNext [待验证]

规则内容验收标准
单位口径价格/指数 = %，利率 = pp每份复盘脚注一致
实际利率唯一实际利率 ≡ 10Y TIPS，禁止并列G5 校验 100% 通过
交易日历入库 2026 美/英假日表，每份复盘标注 US_open/LBMA_open假日复盘不含数值
序列硬校验序列 == 近N日收盘价列表，不等即中止G3 校验 100% 通过
相关系数口径收益率、20日窗口、缺值日不出数缺数据日显示 —
可信度标签扩展至结论：结论可信度 = min(输入可信度)全库可见标签，G6 拦截
缺失值禁止填充/平滑/外推/沿用前值缺值写"缺数据"，无数字
错误回滚五层同步（观测→派生→状态→统计→MOC）单次勘误修后五处一致
每日闸门G1–G8 脚本化，任一不通过 → 禁止出结论闸门脚本存在且执行通过

6. L0 应急断路器 vNext [待验证]

v1 结论修正（RT-E01）：v1 称"L0 形同虚设"是从 19 日低波动窗口的错误泛化。回测（5年）中同一组阈值触发 10 次 ≈ 2次/年。L0-1/L0-2 在正常市况 0 触发是设计意图。

v2 建议：

  • 保留 L0-1（金/美同日同跌 >2%）、L0-2（VIX >+25% [待验证]，历史收盘最高 ~+44%）
  • L0-3 改为可执行形式或删除（现无法评估）
  • 新增分级：L0-警告（金 \|Δ\| > 2.5σ60 或 VIX 3日累计 +20%）与 L0-断路（现行值） [待验证]
  • σ 计算加地板 σ_floor = 1.0%，防止平静期噪声触发 [待验证]
  • 验收阈值：09-01 触发 L0-警告，2026-06-10 触发 L0-警告，2026-06-15 触发 L0-警告；L0-断路在 6 个月窗口触发 0 次 [待验证]
  • 回测窗口：2021-01-01 → 2026-09-10 [待验证]
  • 失败判据：若 L0-警告月均触发 >3 次 → 过度敏感，提高阈值或增加冷却期

7. L1 动量过滤器 [待验证]

强度优先 + 方向次之（v1 正确，保留）：

  • >3% → 强 | 1–3% → 弱 | <1% → 震荡（强制 neutral）
  • 数据源：LBMA PM Fix，5 日窗口，缺值不补

8. A/B/C 状态机 vNext [待验证]

v1 结论修正（RT-E02）：A 基率 0% 是 69 日小样本下的偶然值。单日基率 17.4%，连续 2 日 2.9%。v1 建议的替代方案（相关系数制 corr<-0.2）同样基率 0%，不改变现状。

v2 建议：

  • A 降级为默认状态（当 B、C 均不满足时自动落入 A），非需主动入场
  • B 保持"宏观偏紧 + 黄金↑"
  • C 改为 corr(金,DXY)>−0.2 或 corr(金,TIPS)>−0.2（单腿）持续 ≥5 日 [待验证]
  • 观望为一等公民，允许长期停留，不再强制 2 日归类
  • 滞回：确认需连续 2 日、领先 ≥1 分；冷却 1 日 [待验证]
  • 强制归类后第 1 日需支持信号，否则不延续

无法回测，原因：A/B/C 状态为叙事标签，无法从历史价机械重放。验收方式：实施后观察 3 个月，各状态出现频率 >5%。

9. Agent 预测系统 vNext [待验证]

核心规则：

  • 强制格式：方向 | 幅度区间 | 置信度 | 触发条件 | 证伪条件
  • 禁止仅输出"观望/等待"
  • "未给方向"记为 未覆盖，不进任何验证率分母
  • 旧指标"Agent 日度验证率 100%"整条删除，不改造
  • 新指标：方向命中率、幅度命中率、Brier Score

验收标准：有方向预测占比 >50%（观察 20 交易日）[待验证]

10. 回测有效性改进 [待验证]

改动说明验收
基准改为标的自身买入持有（LBMA 黄金）报告含基准资产 Sharpe/DD
样本外训练 2021-2022 → 验证 2023胜率差 <10pp
滚动前推季度滚动胜率标准差 <7pp
过拟合检测参数敏感性 ±10%胜率变化 <5pp
蒙特卡洛收益率置换 1000 次原策略落在前 5%

11. 文件级重构方案

保留 v1 方案（§11 原文），全部归入本第二部。执行时遵守：

  • 每步前建 md5 可验证备份
  • 变更日志写 logs/change_log.md

12. 30 天落地路线图

周主题任务验收
D1-D5止血统一库副本 + 建 data/ + 黄金全段重建 + 修序列接缝 + 修 MOC 虚标 + 建交易日历 + 补 09-09/09-10/09-11P0 项 4/4 关闭
D6-D12数据与结论重算重算 partial 窗口 + 修正权威报告数字 + 重算验证率 + 闸门脚本数据可信度全库扫描完成
D13-D19状态机与风险实现 A/B/C 证据评分 + L0 分级 + 2.5σ/2σ 回放 + 仓位规则状态迁移矩阵 + 09-01 捕获
D20-D30预测/回测/模板预测格式重构 + 回测基准改正 + 模板切换 + 文件重构Brier 开始积累；回测跑通；系统手册

13. 最小可行版本（MVS）

只做以下 5 件事即解 80% 最大风险：

  1. 统一库（删除 shared 旧副本） → 解决 A6
  2. 黄金全段重建 + 修接缝 → 解决 A1/A2/A3
  3. 删 Agent 100% + 修验证率 + 修 MOC 绿标 → 解决 A10/A12/S2/S3
  4. L0 改分级 + 2.5σ 警告 → 解决 A9/S4
  5. 可信度标签扩到结论 + G1-G8 闸门脚本 → 解决 A2/A17/A13

14. 反优化清单

失效形态预防措施
数据缺失时静默外推生成器逻辑：缺数 → 占位文件 → 禁止出结论
观望恒为"证实"整条指标删除；新预测需方向+区间
强制归类后惯性漂移第 1 日必须支持，否则不延续
叙事替代验证复盘必须有事前证伪条件 + 错误归因
多份权威并存单一真值页面 + 冲突检测
小样本定论≥50 样本才发准确率；区间优先
参数调优即"改进"参数改动必须同时跑样本外+敏感性
L0 永不触发 = 正常L0-警告 + 2.5σ 分级，逐日填值
文档改了数据没改五层同步回滚规则
双库并存不知哪份新唯一可写库 + 其余只读

第三部：证据附录

本部分提供全部可复核证据的索引与定位方式。

15. 证据包索引

文件位置内容
manifest.jsonaudit_evidence/manifest.json21 个 evidence_id 的完整元数据（来源 URL、sha256、字段、用于哪些结论）
复算映射audit_evidence/recompute_map.md结论编号 → evidence_id → 脚本 → 命令 → 输出 → 校验值
评分细则audit_evidence/scoring_rubric.md每个维度的扣分项/权重/判断规则/证据ID/计算过程
红队报告audit_evidence/redteam_independent.md3 个正文事实修正 + 5 个外部攻击面
原始数据audit_evidence/data/LBMA/FRED/财政部/ECB 原始响应（15 个文件）
复算脚本audit_evidence/scripts/fetch.py, panel.py, recompute*.py（6 个脚本）
运行日志audit_evidence/logs/recompute2/3/4 输出片段
自检清单audit_evidence/self_check.md提交前逐项自检，含未达标项说明

16. 关键数字复核示例

示例 1：LBMA 基准 +124.8% / Sharpe 1.16

  • Evidence: E001（gold_pm.json，sha256=688598…）
  • 脚本: recompute3.py
  • 命令: python3 scripts/recompute3.py（见 §7c）
  • 输出: 2021-01-01→2025-12-31 n=1251 总收益 +124.8% 年化 +17.7% 日σ 0.95% Sharpe 1.16 最大回撤 -20.1%
  • 复核人可在本地: curl -s https://prices.lbma.org.uk/json/gold_pm.json | python3 -c "..." → 同一数字

示例 2：Agent 方向覆盖率 0%

  • Evidence: 库内 23 份复盘文件（grep Agent预测）
  • 脚本: recompute3.py（§10）
  • 命令: grep "Agent预测:" 复盘/*.md | grep -vE "观望\|等待\|谨慎\|新因子"
  • 输出: 空集 → 23 条预测无一条含方向

示例 3：L0 现行阈值 19 日 0 触发

  • Evidence: E001（gold）+ E005（DXY 重构）
  • 脚本: recompute2.py
  • 命令: python3 scripts/recompute2.py（§6）
  • 输出: Old L0 hits in 19 days: 0

17. 未达标声明

以下 4 项因客观限制无法完成，按硬性要求标注而非伪装：

检查项状态原因
A7 回测 L0 实际触发日[未能复核]输入 CSV 在 /mnt/agents/output/，路径不存在于本环境
S4 "L0 触发 10 次"[未能复核]同上
S8 "-15% 硬止损 0 触发"[部分复核]从结果文本确认 0 触发，未独立重跑
RT-A02 DXY 时序错配幅度[未能复核]需要 ICE DXY 真实序列（本环境不可达）

本报告结束。审计与重构边界清楚：第一部的发现不带建议，第二部的建议不带事实标签，第三部只索引不展开。

原报告 v1 保留于 optimization/系统审计与重构报告_2026-09-11.md。