DUCKERRY_Warehouse v4.2 变更报告 · 债券腿日更自动化 + 武器库接入

推论：武器库当前只能"读源码当算法参考、移植为纯 Python"，不能作为运行时依赖。

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DUCKERRY_Warehouse v4.2 变更报告 · 债券腿日更自动化 + 武器库接入

日期：2026-09-23 ｜版本：v4.2（承接 v4.1 模拟盘风险执行补全版）
一句话：把外接武器库从"挂着没用"变成"每天第一步就能用"，并因此把 L0-3 从收益率代理升级为真实债券价格可评估；同时把发布流程做成新对话可直接粘贴的交接包。

一、本次要解决的问题

问题	症状	本次处置
武器库形同虚设	`/var/minis/mounts/武器库/` 挂载 7 仓库，但每天发布从不调用	打通唯一可用通道并封装为一键脚本
L0-3 债券腿退化	AGG/TLT 数据停在 09-18 → L0-3 只能写"部分可评估（收益率代理）"	债券腿推进至 09-22，L0-3 → 可评估（含真实债券价格）
发布易被静默 kill	前台必被 kill；本次后台运行亦被抓完后静默终止	默认加 `DK_DISABLE_MCAL=1`，一次跑通
交接靠记忆	新对话需口头补充路径/参数/判据	出品 v4.2 交接提示词（整段粘贴即用，含排版同步清单）

二、武器库环境实测结论（重要，避免后续白费功夫）

python3 3.12 + pandas 2.2.3 + requests          ✅ 可用
akshare / efinance / yieldcurve / pybondlab     ❌ 未安装，且无 pip 网络 → 不可 import
shell curl / python requests 直连外网            ❌ HTTPS_PROXY 拒绝（ProxyError）
minis-browser-use fetch                         ✅ 唯一可用通道（http 200，落盘 /var/minis/browser/）

推论：武器库当前只能"读源码当算法参考、移植为纯 Python"，不能作为运行时依赖。已在交接提示词中写入禁止项：不得在脚本里 import akshare/efinance/pybondlab。

已打通的数据通道（eastmoney，免 key）

https://push2his.eastmoney.com/api/qt/stock/kline/get
  ?secid=105.TLT          # TLT；AGG=107.AGG（105.AGG 返回 data:null）
  &fields1=f1&fields2=f51,f53&klt=101&fqt=1&beg=YYYYMMDD&end=YYYYMMDD
→ {"data":{"code":"TLT","klines":["2026-09-22,81.555", ...]}}

⚠ 坑位（已封装）：minis-browser-use fetch 落盘名为秒级时间戳，连续抓两个 URL 会互相覆盖——第二次抓取会顶掉第一次的结果（本次实测踩到）。必须「抓一个 → 立即 cp 另存 → 再抓下一个」。

三、新增/变更文件

文件	变更
`scripts/refresh_bond_etf.sh`	新增：一键刷新 TLT/AGG 日线（浏览器 fetch → 立即另存 → 增量合并），含坑位封装与 pending 提示
`scripts/update_bond_etf.py`	沿用（增量合并逻辑正确：旧日期不覆盖，只追加新日期）
`数据/bond_tlt.json` / `bond_agg.json`	09-18 → 09-22（各 +2 天：09-21、09-22）；备份 `.bak_20260923`
`00 驾驶舱（投资MOC）.md`	升 v4.2（5 处：frontmatter / 头部状态行 / §〇架构图与表格 / §九版本记录 / §十工具箱 / 页脚）
`复盘/2026-09-21 收盘数据快照.md`	`--force` 重生成（旧版 L0-3 仍写"收益率代理"，已过时）
`optimization/每日发布运行提示词_2026-09-23.md`	新增：v4.2 交接包（8 节，整段可粘贴）
`optimization/系统架构优化报告_2026-09-23.md`	新增：本报告

四、验证证据（本次真实运行）

4.1 债券腿合并

TLT: 旧 77 天 + 新增 2 天 = 79 天   最新 2026-09-22,81.555
AGG: 旧 77 天 + 新增 2 天 = 79 天   最新 2026-09-22,96.105
（二次执行：新增 0 天 → 幂等，打印 pending，不补数）

4.2 发布结果

项	值
run_id	`20260923T003658+0800`（`--force` 重生成快照：`20260923T004212`）
target	2026-09-21（09-22 LBMA 黄金 PM 未发布 → `lbma_priced=False` → 不计交易日，脚本正确拒绝填充）
G1 / publish / source	PASS / PASS / PASS，`missing_core=[]` `stale_core=[]`
面板	82 行 / 77 交易日 / span 2026-06-01 → 2026-09-22
L0-3	可评估（含真实债券价格）：金 -0.55% / SPX +1.49% / NDX +2.83% / AGG +0.26% → 未触发三杀
L0 汇总	正常
L1	up（+1.34%，同向 3/5）；chg20 -3.54% → `tf_align=diverged`
Regime	Trending-Up 0.785（分布 Range 29 / TD 20 / Trans 17 / TU 14）
Brier	0.074（基准 0.12379，n=5）；Range n=3 0.0633 / Transitional n=2 0.09
Paper	equity 0.995683 / cash 0.214500 / 持仓 0.781183 / 当日 -0.3898% / 无 exit；新信号 long size 0.785（fd=09-21）→ `order=null`（同日幂等 hold，该 fd 已有 filled 订单 `ord_20260922_125913`）
recompute	recompute2 rc=0 / recompute4 rc=0

4.3 面板债券列（尾部）

2026-09-18   tlt 81.25   agg 95.96   trading_day=True
2026-09-21   tlt 81.80   agg 96.21   trading_day=True
2026-09-22   tlt 81.555  agg 96.105  trading_day=False（gold PM 未发布）

4.4 静默 kill 复现记录

运行	命令	结果
#1	后台 `python3 -u scripts/fetch.py`	✔ 完成（00:02，target 09-21，L0-3 走代理）
#2	同上（刷债券腿后）	✘ 抓完 12 源后静默终止，无 `完成:` 行，latest.json 未更新
#3	`DK_DISABLE_MCAL=1` + 后台	✔ 完成（00:36，L0-3 真实债券价格）
#4	同上 + `--force`	✔ 完成（00:42，快照重生成）

五、口径与纪律（未变）

缺值保持缺值；禁止前值填充、线性外推、把旧值冒充目标日。
--force 只重渲染自动快照，不覆盖人工收盘复盘。
MOC AUTO:DATA 区块由脚本维护，禁止手改。
武器库数据仅作补充/校验，写入独立文件并标 [待验证] 单源，不覆盖主管线 12 源原始响应。

六、遗留与风险

项	说明
债券腿单源	AGG/TLT 仅 eastmoney 单源 `[待验证]`，设想引入第二源交叉校验
09-22 价格微动	二次抓取 TLT 09-22 报 81.565（首次 81.555）—— 增量合并不覆盖已有日期，已存值保持不变，属预期
静默 kill	根因是 iOS 内存压力，`DK_DISABLE_MCAL=1` 只是降低概率；仍需以"日志末行"为唯一完成判据
周报	需 ≥5 交易日 equity，自然积累

【追加】v4.3 债券腿入管线 + 排版自检（同日完成）

七、v4.3 要解决的问题

问题	处置
债券腿是"每日手动第 0 步"	改为 `fetch.py` 管线内自动步骤（面板构建前），每日发布恢复"一条命令"
"排版同步"靠人记	新增 `doc_sync_check.py`，9 项可机器校验，发布后自动跑
真实数据被重格式化	`update_bond_etf.py` 原样保留源串（`81.80` 不再变 `81.8`）
L0-3 缺失分支输出原始浮点	统一 `%+.2f%%` / "缺"

八、代码变更

文件	变更
`scripts/fetch.py`	新增 `refresh_bond_leg(timeout=240)`：子进程调用 `refresh_bond_etf.sh`，异常全部捕获、永不致命，错误写 `数据/logs/bond_leg_error.log`；新增 `--no-bond`；结果入 `latest.json.bond_leg`；发布后调用 `doc_sync_check` 并回写 `latest.json.doc_sync`
`scripts/doc_sync_check.py`	新增：纯函数 `evaluate(...)` + `run(...)`，9 项检查，`--strict` 时 exit 1
`scripts/update_bond_etf.py`	`parse_klines` 改为保留源串（不再 `float()`→`str()` 往返）
`scripts/dkanalysis.py`	新增 `_pct()` 辅助；L0-3 缺失分支改用 `%+.2f%%`
`scripts/publish_status.sh`	新增 `bond_leg` / `doc_sync` / `panel` 三行输出，doc_sync 有 issue 时逐条打印
`tests/test_pipeline.py`	新增 `BondLegTests`(3) + `DocSyncTests`(4)，套件 15 → 22
技能 `duckerry-daily-review`	1.1.0 → 1.2.0：§1.5 改为"已内置管线"，新增 §1.6 一致性自检
交接提示词	第 0 步由"必做"改为"v4.3 起内置，排障时才手动"；完成判据加入 `债券腿:` 与 `排版同步检查` 行

九、验证证据

项	结果
单元测试	`PipelineSafetyTests` rc=0｜`PaperEngineTests` 5 OK｜`BondLegTests` 3 OK｜`DocSyncTests` 4 OK（合计 22 项，逐类 rc=0）
非阻断实测	`DK_SKIP_BOND=1` → 「债券腿: 已跳过」，管线继续
端到端 run	`run_id 20260923T081449+0800`（`--force`，`DK_DISABLE_MCAL=1` 后台），target 2026-09-22，G1/publish/source 全 PASS，面板 82 行 / 78 交易日 / span 06-01→09-22
管线日志特征	`债券腿: === 抓取 TLT/AGG ===` ＋ `旧 79 天 + 新增 0 天`（幂等）＋ `✔ 驾驶舱/快照/run_log 与 latest.json 一致` ＋ `排版同步检查: 全部一致 ✔`
`latest.json`	`bond_leg.ok=true`；`doc_sync={"ok":true,"issues":[]}`
自检实效	发布过程中真的抓出「MOC 头部写 77 交易日 / 实际 78」→ 修正后归零（证明检查项有效）
recompute	recompute2 rc=0 / recompute4 rc=0

十、附带观察

目标日推进：本会话期间 LBMA 发布 2026-09-22 PM fix（gold_pm.json 由止于 09-21 → 出现 09-22, 4329.55），面板 lbma_priced=True → target 自动由 09-21 推进至 09-22，新快照 复盘/2026-09-22 收盘数据快照.md 生成。
L0 正确降级：09-22 的 SPX/NDX/VIX 目标日尚未发布（FRED 滞后）→ L0-2/L0-3 = 无法评估 → L0 汇总"降级（存在无法评估项）"。无任何填充（符合口径）。债券腿本身有真实值：AGG -0.11%。
09-21 的 L0-3 仍为「可评估（含真实债券价格）」（AGG +0.26%）。

十一、回滚点（v4.3）

代码改动前：见一次性优化提示词 §0 的 tar czf /var/minis/shared/backup/DUCKERRY_Warehouse_pre_v43_*.tgz
债券腿数据：数据/bond_tlt.json.bak_20260923、数据/bond_agg.json.bak_20260923
全库：/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_Warehouse_pre_arch_20260922_001450

关联：交接提示词 v4.2 ｜ v4.0 架构报告｜驾驶舱