续接任务提示词 · DUCKERRY v5.2（二级源消盲区 / 债券真实收盘 / 模拟盘空头腿）

提示词正文

读取并执行 /var/minis/skills/duckerry-daily-review/SKILL.md，然后继续完成 DUCKERRY v5.2 收尾任务（上一会话已完成代码与真实数据验证，剩下文档同步与全量自检）。仓库：/var/minis/mounts/DUCKERRY_Warehouse。先读 /var/minis/memory/2026-09-25.md 的最新两条记忆（v5.2 进度），再按下面顺序执行：

一、已完成、不要重做（可复核，勿破坏）

1. 二级源消盲区：scripts/fetch_aux_sources.sh / update_aux_sources.py / dkaux.py；数据 数据/index_aux.json（东财 100.SPX、100.NDX100，与 FRED 重叠 80 日逐日完全一致）、数据/vix_daily.json（CBOE 延迟报价 + CBOE CSV/FRED 权威回填）。dkanalysis.l0(P,T,target,aux=) 已支持二级源回退（仅权威源缺目标日值时生效，并标注来源），fetch.py 已接线（--no-aux / DK_SKIP_AUX=1，结果写 latest.json.aux_sources）。实测 L0 由「降级」→「正常（L0-3 可评估）」。
2. 债券腿真实收盘：update_bond_etf.py --from-aux|--rebuild（纳斯达克官网优先 + 东财 fqt=0），数据/bond_tlt.json / bond_agg.json 已重建为未复权真实收盘（81 天，最新 2026-09-24：TLT 79.42 / AGG 94.95），交叉验证写 数据/bond_xcheck.json。旧复权文件备份为 *.bak_20260925_fqt1。
3. 模拟盘 v5.2 空头腿/减仓腿：paper_engine.py 已实现事前写死规则（L0 断路→close 全平；持多且 L1 转 down→reduce 50%；持空且 L1 转 up→close_short；空头门槛=L1 down + L0 正常 + verified + regime Trending-Down + 无多头敞口；名义 ≤0.5×净值、逆势 3% 止损/顺势 6% 止盈/min_hold 3 日；空头保证金不计入可用现金；_open_entry 改为净额推导；新增同日幂等护栏）。真实账户 2026-09-24 已执行 reduce 50%（cash 0.2145→0.599635，equity 0.985001，残余多头 0.000090）。
4. A/B/C 机械证据：scripts/pattern_abc.py → 数据/pattern_abc.json + latest.json.pattern（A=确认(弱,2 日)、A 退出=历史已触发(07-22)、C=未达标(7 日)）。
5. 测试：AuxSourceTests(5) / PatternAbcTests(4) / PaperShortReduceTests(6) 全 OK；PaperEngineTests 5 OK、BondLegTests 3 OK、DocSyncTests 4 OK。备份：/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_auxsrc_20260925/。

二、待完成（按优先级）

• [P0] 复盘口径回填：复盘/2026-09-24 收盘复盘.md 仍是旧口径，需按新数据重写相关段落（先 file_read 再改，保留 10 段结构）：
• §一 表格：AGG -0.48%（95.41→94.95 真实收盘）、TLT -1.29%（80.46→79.42）；注明「未复权真实收盘，纳斯达克官网 + 东财 fqt=0 双源交叉验证」。
• §四 L0：L0-2 正常（来源 CBOE 延迟报价 15.67，单日 +3.2%；前值 09-23=15.18 由 price_change 反推 待验证）；L0-3 可评估（含真实债券价格）（SPX -0.02% / NDX +0.03% / AGG -0.48%）；L0 汇总 正常（L0-3 可评估）。
• §六 模拟盘：新增 reduce 买卖 50%（数据/paper/paper_orders.jsonl 2026-09-24 那笔 sell），cash 0.599635 / equity 0.985001 / 残余多头 0.000090；说明这是 v5.2 规则首次执行、成交价口径=目标日收盘。
• §十：把「[P1] VIX 滞后 / SPX-NDX 滞后」「[P1] reduce/close 不执行 + 做空腿未实现」「[P2] 债券腿单源」更新为已解决，并列出新遗留（见下）。
• 落盘方式：必须 python3 scripts/review_write.py 2026-09-24 收盘复盘 --src <草稿> --force（人工复盘已存在，需显式 force），随后确认 ✔ 导航页可直达。
• [P0] 文档与技能同步：
• 框架/数据口径定义.md：新增「二级源（T+0 东财美股指数 / CBOE 延迟报价）使用规则」「债券 ETF 一律未复权真实收盘」「二级源只补当日缺失值、不覆盖权威源、反推值标 待验证」。
• 数据库说明.md：登记 数据/index_aux.json、vix_daily.json、bond_xcheck.json、pattern_abc.json 与各自口径/优先级。
• 00 驾驶舱（投资MOC）.md：§九 新增 v5.2 版本记录（二级源消盲区 + 债券真实收盘 + 模拟盘空头/减仓 + A/B/C 机械证据），§〇 工具箱/架构表补新脚本行，系统概览「债券腿/Agent系统/L0 说明」行改为最新值。
• optimization/ 新增报告《v5.2 二级源与空头腿落地报告_2026-09-25.md》（含判据对照、真实数据证据、回滚方式）。
• 技能 duckerry-daily-review 升 1.6.0：§0.5/§1.5 写入二级源刷新与真实收盘口径、§模拟盘章节写入空头/减仓规则与门槛、§1.7 自检补 aux_sources/pattern 两行。
• [P1] 全量自检：python3 scripts/moc_index.py → python3 scripts/arch_check.py（期望 11/11（v5.2.3 起；本文件写于 v5.2，旧值 10/10），注意 §〇·五 地图计数需与 复盘/ 实际文件数同步）；python3 scripts/doc_sync_check.py --strict（rc=0）。测试项数以实测为准：grep -c "def test" tests/test_pipeline.py → 2026-09-26 = 64 项 / 13 类（旧文写"44 项"已作废）；iSH 上整批会被静默 kill，必须逐类前台跑。
• [P2] 发布稳定性：fetch.py 完整网络版（含 aux/bond 抓取）在 iSH 上曾静默 kill 一次（浏览器通道慢 + 内存压力）。方案任选其一并记录：① 拆成 fetch_aux_sources.sh（网络）+ fetch.py --no-bond（分析发布）两步；② 给 aux 抓取加超时/重试与更小并发；③ 失败后自动 --force 重试一次。
• [P2] 遗留：dxy_fred 滞后 6 日（仅参考）；事件—价格因果仍不可证；WF/archetype 前视问题待滚动样本外；二级源为东财单家（VIX 为 CBOE），长期需再找一个独立美股指数源。

三、纪律红线（必须遵守）

• 不补数、不前值填充、不覆盖权威源已有值；二级源救回时必须标注来源与 [待验证] 项。
• 不覆盖历史人工复盘（除本次明确 --force 回填 09-24 这一份）；任何改写前先备份（/var/minis/shared/backup/… 或 *.bak_YYYYMMDD）。
• 机械结果 ≠ A/B/C 结论；B 态永远「不可判定」；模拟盘只验证流程与纪律，不接真实账户。
• 收尾时用 memory_write 把最终状态写进当日记忆，并回报：G1/L0/L1、测试与自检结果、变更文件清单、回滚点。