回测/ · 目录说明
v3 修正版相对最优策略（真实数据 2021–2025）：总收益 +53.8%、年化 +11.4%、胜率 87.7%、最大回撤 −18.2%、夏普 0.90（v2 旧版为 +21.0% / 49.1% / −19.1% / 0.35
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本目录仅存放历史回测脚本与结果摘要，非运行时依赖。 内容一字未改（v5.0 只做重命名，见下方映射表）。
⚠ 脚本内引用的数据路径（如
/mnt/agents/output/gld_1.csv）为当时运行环境的绝对路径，本目录不随附数据文件，直接运行会失败——仅作归档阅读。
一、重命名映射表（v5.0，2026-09-23）
| 原文件名 | 新文件名 | 主题（读首行/标题推断） |
|---|---|---|
文本.txt | 回测_实盘风格_结果摘要.txt | 「回调止跌买入 → 2.5% 止盈 / −15% 硬扛」26 笔回测结果 |
文本 2.txt | 回测_傻子策略_源码.txt | 傻子策略脚本：连续 2 根阴线 + 第 3 根实体收窄 入场 |
文本 3.txt | 回测_傻子策略_结果摘要.txt | 傻子策略 22 笔回测结果（胜率 68.2%） |
文本 4.txt | 回测_四因子框架五年回测引擎v2_源码.txt | 五年日线级回测引擎 v2（L0–L4 全嵌入 + 动态参数） |
文本 5.txt | 回测_四因子框架精简纯净版_源码.txt | 精简纯净版（纯多头择时，无动态优化） |
相对最优量化策略.txt | 回测_相对最优策略_源码.txt | 四因子框架版相对最优策略（L0/L1 + 切换阈值） |
相对最优量化策略V2.0.txt | 回测_相对最优策略V2.0_源码.txt | V2.0 参数贴合实盘风格版 |
相对最优量化策略回测结果.txt | 回测_相对最优策略结果摘要.txt | v3 修正版真实数据（2021–2025）核心指标 |
二、结论速查
- v3 修正版相对最优策略（真实数据 2021–2025）：总收益 +53.8%、年化 +11.4%、胜率 87.7%、最大回撤 −18.2%、夏普 0.90（v2 旧版为 +21.0% / 49.1% / −19.1% / 0.35）。
- 平仓原因分布：回本跑 77.2% / L0 应急平仓 17.5% / 追踪止盈 3.5%。
- ⚠ 上述为回测口径的历史结果，与当前生产管线（
数据/panel.csv真实数据、paper 引擎）不是同一套口径，不可直接比较或作为决策输入。
三、相关
- 回测所用框架：框架/四因子模型总纲 · 框架/黄金主导因子切换(A-B-C)
- 数据口径：框架/数据口径定义
- 总入口：00 驾驶舱（投资MOC） §〇·五
四、可运行的独立回测子目录（与上述归档文本不同，二者均为只读 数据/）
| 子目录 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
回测/engine_v1/ | 四因子决策栈单标的择时引擎 v2.0 | 回测/engine_v1/README（降频 / 否决权 / 核心卫星 / walk-forward） |
回测/engine_multi/ | 多资产组合回测模块（阶段 1） | 回测/engine_multi/README（等权 / 逆波动率 / 风险平价 ERC；五张表 + 净值曲线） |