DUCKERRY_Warehouse 未完成任务交接提示词（2026-09-21）
你在 /var/minis/mounts/DUCKERRY_Warehouse（Obsidian Vault，可读写）上工作。
DUCKERRY_Warehouse 未完成任务交接提示词（2026-09-21）
在新对话中把本文件全文发给 Minis（或只说"继续 DUCKERRY 未完成任务"并让它读本文件），
即可按下面的任务清单直接执行，无需重新粘贴历史上下文。
详细背景与关键事实见
/var/minis/memory/2026-09-21.md（跨对话记忆日志）。
给 Agent 的执行指令
你在 /var/minis/mounts/DUCKERRY_Warehouse（Obsidian Vault，可读写）上工作。 该系统是黄金量化决策框架（L0 断路器 → L1 动量 → L2 A/B/C 因子 → L3 持仓纪律 → L4 价格证伪）， 每日管线入口 python3 scripts/fetch.py（抓取→交易日历面板→L0/L1→regime→Brier→事件表→快照→MOC→recompute）。
总原则（与 Skill duckerry-daily-review 一致）：
- 只用仓库真实文件/原始数据；不补数、不前值填充、不线性外推。
框架/数据口径定义.md是唯一口径；冲突必须报告。- 所有事实带来源/路径，推断标
[推断]，参数标[待验证]。 - 不覆盖已有历史复盘；不给真实账户的买卖指令。
- 环境约束：无 sklearn/hmmlearn（装不上）→ 用纯 numpy/scipy；fetch.py
--no-fetch是诊断模式。
任务清单（按优先级执行，做完一项验收一项）
P0 · 修复 paper_engine equity 量纲（~20 行改动）
文件：scripts/paper_engine.py
现状 bug：daily_mark_to_market 输出 equity≈6416（应为归一化 ~1.0 附近）； 该方法内还残留重复的 position_value 计算和思考注释行，需清理。
正确逻辑：
- 初始
cash = 1.0（归一化净值） execute_signal买入时：qty = size × equity_now / fill_price（份额），cash -= size × equity_now（买入金额），positions[asset] += qtydaily_mark_to_market：position_value = qty × 今日 gold_price；equity = cash + position_value- 回撤/连亏从 equity 曲线计算（已有逻辑保留）
验收：
cd /var/minis/mounts/DUCKERRY_Warehouse
rm -f 数据/paper/paper_equity.csv # 清掉错误量纲的历史（或先备份）
python3 scripts/fetch.py --no-fetch
python3 -c "import json; print(json.load(open('数据/latest.json'))['paper']['mtm']['equity'])"
# 期望：≈1.0 附近（如 0.30～1.0），绝不是 4 位数千注意：清空 paper_equity.csv 前先说明/备份；paper_signals.jsonl / paper_orders.jsonl 保留（事前日志不删）。
P1 · paper_engine weekly_report 完善
文件：scripts/paper_engine.py 的 weekly_report()
现状：只返回 equity 摘要。 目标：按 Skill 要求对比四个基准——Agent 模拟净值 vs 机械 L1 基线 vs 被动持有 vs 空仓。 可复用 scripts/calibrate.py §C 或 scripts/regime_hybrid.py §D 的 walk-forward 逻辑（L1 判定： 5 日累计 >1% 且同向 ≥3 才有方向；强度震荡 → neutral）。 报告写入 数据/paper/paper_report.md，带分子分母和 [待验证] 标注。
P1 · Regime 条件预测（策略细化）
现状：预测区间固定 ±2σ₆₀。 目标：按 regime 分档出预测区间——
- Trending-Up/Down：窄区间（如 ±1σ₆₀）
- Range：中区间（±2σ₆₀）
- Choppy / Transitional / Insufficient：不出方向、不出区间（记 withheld，不进分母）
- Brier 按 regime 分层统计（
brier_calibration.py加 regime 维度）
无前视 regime 序列在 数据/regime_daily_wf.csv（76 行）。新预测写入 数据/predictions/predictions.jsonl（追加，不覆盖；flock + 写后回读验证， 参考 scripts/validate_0918.py 的写法）。
P2 · 多资产预测
加 DXY / 10Y TIPS 方向预测，三条腿预测可直接驱动 L2 A 判定 （A = 美元↑ + 实际利率↑ + 黄金↓ 连续 ≥2 交易日）。 数据源：DXY 在 panel.csv（ECB 重构列 dxy）、10Y TIPS 在 panel.csv（10y_tips 列）。
P2 · L0-3 债券腿
等用户下载 TLT/AGG 债券 ETF 日线数据后接入（用户承诺负责下载）。 接入后 L0-3 从"部分可评估（收益率代理）"升级为严格评估。
P2 · L1 多时间框架
5日 + 20日双窗口：短期方向 vs 中期趋势一致性（捕获"5日强跌但20日高位"场景）。
已完成能力速查（不要重做）
| 能力 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|
| regime 检测（全样本版） | scripts/regime_hybrid.py → fetch.py | ✔ 接入 |
| regime 滚动样本外（无前视） | 同上 compute_regime_walkforward → 数据/regime_daily_wf.csv | ✔ Δ+4.29pp 样本内 |
| Brier 校准 | scripts/brier_calibration.py → fetch.py | ✔ Brier 0.074 vs 基准 0.125（n=5） |
| 交易日历 | scripts/pandas_market_calendars/ + dkpanel.py | ✔ 77/77 零差异 |
| 经济日历 | dkfetch.fetch_econ_calendar → 数据/econ_calendar.json | ✔ 354 事件/周 |
| 模拟盘引擎 | scripts/paper_engine.py → fetch.py | ⚠ equity 量纲 bug（P0） |
| 样本内标定 | scripts/calibrate.py → 数据/logs/calibration_2026-09-19.txt | ✔ ±0.30% 应重标 ±1.30% |
关键数字备忘
- 最新交易日 2026-09-18：黄金 PM 4348.15（-0.46%），10Y 名义 5.01（+0.07pp），10Y TIPS 2.68（+0.07pp），DXY 100.5196（+0.36%）；VIX/SPX/NDX 滞后 1 日。
- L0 降级（L0-2 VIX、L0-3 股债金无法评估）；L1 neutral（5日累计 -0.87%）；A/B/C 不可判定（corr 计数 7 < 10 门槛）。
- 无前视 regime 最后 5 交易日：Transitional/Range（09-14/09-15 Transitional，09-16~09-18 Range）。
- 待验证项：regime archetype 前视（已解决→滚动重训）、±0.30% 区间（候选 ±1.30%）、L0 阈值 3 年标定、Brier 样本量。