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净值走势（2026-09-18 → 2026-10-29）：█▇▇▅▄▄▂▂▂▂▂▂▂▂▃▂▂▂▂▃▃▂▂▁▁▁▁▁▁ 区间 0.974602 ~ 0.999580

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影子组合 · 未接券商 · 无真实资金　|　净值 0.974602　持仓市值 0.163262　回撤 2.50%
数据源 数据/paper/（equity / orders / signals / positions）；口径见框架/数据口径定义与 00 驾驶舱（投资MOC） §六。交互版：[模拟盘看板.html](模拟盘看板.html)
影子组合，未连接券商、无真实资金动作、无下单接口。样本不足，不构成收益证据、不得据此更换核心底仓。

一、账户概览

指标	数值	指标	数值
初始资金	1.000000	最新净值	0.974602
现金	0.811340	持仓市值	0.163262
保证金占用	0.000000	可用资金	0.811340
累计收益	-2.54%	区间收益	-2.50%
当日收益	-0.01%	最大回撤	2.50%
连续亏损	0 日	交易日数	29 日
数据日	2026-10-29	标的现价	4,026.30

净值走势（2026-09-18 → 2026-10-29）：█▇▇▅▄▄▂▂▂▂▂▂▂▂▃▂▂▂▂▃▃▂▂▁▁▁▁▁▁　区间 0.974602 ~ 0.999580

二、当前持仓

资产	方向	数量	现价	市值	净值占比
gold_pm	多头	0.000041	4,026.30	0.163262	+16.75%

三、成交记录

成交时间	资产	方向	数量	成交价	金额	滑点	手续费	状态	事由
2026-09-21T23:15	gold_pm	买入	0.000161	4,350.7589	0.700000	2.1741	0.4348	filled	开仓/调仓
2026-09-22T12:59	gold_pm	买入	0.000020	4,326.8445	0.085500	2.1621	0.4324	filled	开仓/调仓
2026-09-25T15:05	gold_pm	卖出	0.000090	4,263.8402	0.385135	—	—	filled	reduce (L1 转 down → 减仓 50%
2026-09-26T12:41	gold_pm	卖出	0.000045	4,258.4934	0.192326	—	—	filled	reduce (L1 转 down → 减仓 50%
2026-09-29T13:01	gold_pm	卖出	0.000045	4,142.0633	0.187068	—	—	filled	stop_loss (entry=4326.8445
2026-10-07T22:42	gold_pm	买入	0.000037	4,158.8938	0.154099	2.0782	0.4156	filled	开仓/调仓
2026-10-19T21:03	gold_pm	卖出	0.000037	4,186.6865	0.155129	—	—	filled	close (L0 断路 → 全平（多空皆平，风险优
2026-10-20T23:35	gold_pm	买入	0.000038	4,150.2887	0.159554	2.0739	0.4148	filled	开仓/调仓
2026-10-24T12:29	gold_pm	卖出	0.000038	4,010.8920	0.154195	—	—	filled	stop_loss (entry=4150.2887
2026-10-31T07:11	gold_pm	买入	0.000041	4,028.7158	0.163360	2.0131	0.4026	filled	开仓/调仓

合计 10 笔（买 5 / 卖 5）；累计手续费 2.100200；单边滑点 5bps、手续费 1bps、延迟 1 分钟。

四、净值明细（近 12 个交易日）

日期	净值	现金	持仓市值	日收益	最大回撤	连亏	Regime	L0	L1
2026-10-14	0.976449	0.824930	0.151519	-0.30%	2.31%	2	Trending-Up	警告	neutral
2026-10-15	0.978783	0.824930	0.153853	+0.24%	2.08%	3	Trending-Up	正常	neutral
2026-10-16	0.980059	0.980059	0.000000	+0.13%	1.95%	0	Range	断路	neutral
2026-10-19	0.979963	0.820505	0.159458	-0.01%	1.96%	0	Range	正常	neutral
2026-10-20	0.979067	0.820505	0.158562	-0.09%	2.05%	1	Range	正常	down
2026-10-21	0.979179	0.820505	0.158674	+0.01%	2.04%	2	Transitional	正常	neutral
2026-10-22	0.976136	0.820505	0.155631	-0.31%	2.35%	0	Transitional	降级	down
2026-10-23	0.974700	0.974700	0.000000	-0.15%	2.49%	1	Transitional	正常	down
2026-10-26	0.974700	0.974700	0.000000	+0.00%	2.49%	2	Trending-Down	正常	down
2026-10-27	0.974700	0.974700	0.000000	+0.00%	2.49%	0	Trending-Down	正常	neutral
2026-10-28	0.974700	0.974700	0.000000	+0.00%	2.49%	0	Trending-Down	正常	down
2026-10-29	0.974602	0.811340	0.163262	-0.01%	2.50%	0	Range	正常	neutral

五、绩效对比

策略	累计收益	最大回撤	说明
Agent 模拟	-2.50%	2.50%	信号驱动 + 风控
机械 L1 基线	-0.34%	0.34%	方向日 1/28，其余空仓
被动持有	-7.40%	7.70%	首日全仓持有
空仓	+0.00%	0.00%	基准

区间 2026-09-18 → 2026-10-29（29 个交易日）；样本外领先者：空仓。

年化波动	夏普(rf=0)	日胜率	盈亏比	累计换手
3.67%	-6.181	21%	0.61	0.00%

样本仅 29 日，远未达升级门槛 60 日，仅监控，不作决策依据。

六、风控与纪律

检查项	上限	实测	状态
最大回撤	15%	2.50%	正常
连续亏损	5 日	0 日	正常
卫星仓位上限	20%	16.75%	正常
空头名义上限	10%	0.00%	正常

风险违规：无（violations = []）。红线：不接券商、无真实订单；数据缺失 / L0 断路 / 可信度不足时不生成信号。

七、信号日志（近 8 条）

时间	预测日	动作	阻断	事由	L0/L1/L2
2026-10-21T20:52	2026-10-20	hold	阻断	L1 down：持多但 min_hold 未满，暂不减仓	正常/down/Range
2026-10-23T07:10	2026-10-21	hold	阻断	L2 Transitional 不允许开多	正常/neutral/Transitional
2026-10-23T09:31	2026-10-22	hold	阻断	L1 down：持多但 min_hold 未满，暂不减仓	降级/down/Transitional
2026-10-26T21:00	2026-10-23	hold	阻断	当日已完成一笔成交 → 幂等 hold（不重复调仓）	正常/down/Transitional
2026-10-28T07:07	2026-10-26	reduce	通过	L1 转 down → 减仓 50%（min_hold 已满 5 日）	正常/down/Trending-Down
2026-10-29T07:23	2026-10-27	hold	阻断	L2 Trending-Down 不允许开多	正常/neutral/Trending-Down
2026-10-30T06:39	2026-10-28	reduce	通过	L1 转 down → 减仓 50%（min_hold 已满 7 日）	正常/down/Trending-Down
2026-10-31T07:11	2026-10-29	long	通过	L0-L3 全通过, regime=Range, size=0.17	正常/neutral/Range

八、升级进度

有效交易日 29 / 60　██████████░░░░░░░░░░ 48%

其余门槛（须同时满足，[待验证]）：完整事前日志 · 无 P0 数据闸门违规 · 样本外不劣于机械基线 · 最大回撤 / 连续亏损未超上限。

达到门槛方考虑纸面组合阶段；在此之前一律不得接真实账户。

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