2026-09-28 收盘数据快照
通过： 黄金、10Y 名义、10Y TIPS 均有目标交易日主源报价。
2026-09-28 收盘数据快照
数据可信度： 本页为脚本从 LBMA / 美国财政部 / FRED / ECB 原始响应机械重建的
single_source/verified数据附录；不替代人工复盘，不自动生成 A/B/C 模式结论。生成时间： 2026-09-29T13:01:05+08:00；目标交易日： 2026-09-28；面板范围： 2026-06-01 → 2026-09-28（周末、假日不计入连续交易日）
数据原则： 缺值保持缺值；跨日滞后明确标出；禁止前值填充、线性外推与把旧值冒充目标日数据。
一、收盘数据
| 指标 | 数值 | 变化 | 数据日 | 滞后 | 主源/口径 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 PM | 4144.55 | -2.73% | 2026-09-28 | 当日 | LBMA PM Fix | verified |
| 黄金 AM | 4144.4 | -3.41% | 2026-09-28 | 当日 | LBMA AM Fix | verified |
| DXY（ECB重构） | 101.0913 | +0.11% | 2026-09-28 | 当日 | Frankfurter/ECB 公式重构 | single_source |
| 广义美元指数 | 120.33 | -0.18% | 2026-09-25 | 3日 | FRED DTWEXBGS（平行参考） | single_source（源滞后） |
| VIX | 14.21 | -4.44% | 2026-09-22 | 6日 | FRED VIXCLS | single_source（源滞后） |
| 10Y 名义 | 5.24 | +0.07pp | 2026-09-28 | 当日 | 美国财政部 par yield | verified |
| 10Y TIPS (=实际利率) | 2.9 | +0.07pp | 2026-09-28 | 当日 | 美国财政部 real yield | verified |
| SPX/标普500 | 7683.69 | -0.77% | 2026-09-28 | 当日 | FRED SP500 | single_source |
| NDX/纳斯达克100 | 30276.81 | -1.08% | 2026-09-28 | 当日 | FRED NASDAQ100 | single_source |
| WTI | 96.41 | -0.58% | 2026-09-22 | 6日 | FRED DCOILWTICO | single_source（源滞后） |
二、G1 核心数据闸门
通过： 黄金、10Y 名义、10Y TIPS 均有目标交易日主源报价。
三、L0 断路器（§九，强制逐项）
| 检查项 | 实测值 | 阈值 | 状态 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0-1 金/美同日同跌 | 金 -2.73% / 美元 +0.11% | 断路 同跌且金跌>2.0%｜警告 >0.8% | 正常 | 未构成同跌 | ||
| L0-2 VIX 跳升 | 单日 +8.1%, 三日 +5.9% | 断路 单日+50%｜警告 单日+15%｜三日+30% | 正常 | 来源：CBOE 官方日线 CSV；权威源尚未发布到目标日，暂用二级源回退 | ||
| L0-3 股债金三杀 | 金 -2.73% / SPX -0.77% / NDX -1.08% / AGG -0.49%（真实价格回报） | 金/SPX/NDX 均跌>1.5%；债券腿=AGG 日回报≤-1.5%（真实价格）或 10Y 上行代理（缺失时回退） | 可评估（含真实债券价格） | SPX 来源 FRED；NDX 来源 FRED；债券腿=AGG -0.49%（真实价格回报）；AGG 腿真实收盘（纳斯达克官网 + 东财 fqt=0 双源，见 数据/bond_xcheck.json 待验证：单日差异需持续核对） | ||
| 分布型 黄金 | 涨跌 | /σ₆₀ [待验证] | -2.73% ÷ 1.45% = -1.89σ | ≥2.5σ 人工复核｜≥3.0σ 等同断路 | 正常 | σ 由本面板黄金日收益 60 日滚动标准差算得 |
L0 汇总： 正常（L0-3 可评估）。分布型阈值参数全部为 [待验证]，不可作为实盘唯一风控依据。
四、L1 动量（机械计算）
- 状态：down；强度：强；5日累计：-4.16%
- 说明：5 日累计 -4.16%，同向 4/5
- 最近5个交易日收盘序列：
4329.55 → 4284.45 → 4266.40 → 4261.05 → 4144.55（未插值） - 多时间框架（P2）：20日累计 -9.29%；短/中期一致性：aligned；20日累计 -9.29%，短/中期 aligned 待验证
五、相关性机械统计（不等于 A/B/C 模式结论）
- 20日收益率相关：黄金-DXY
-0.429；黄金-ΔTIPS-0.224。 - 双腿相关性 > -0.2 的最长连续段：7 个交易日；C 门槛
10 个交易日→ 未达门槛。 - 模式判定仍须由人工/Agent 按权威阈值逐条写出进入条件、维持条件、反证条件。
五·补、混合 Regime 检测（wess_hmm 方法论移植）
- 最新交易日（2026-09-28）regime：Trending-Down；置信度
0.786；熵1.132（熵高=状态不确定） - 窗口内 regime 分布：Range 29日, Trending-Down 24日, Transitional 17日, Trending-Up 15日
- walk-forward（80 日样本内 待验证）：L1 基线
2.26%vs L1+regime过滤4.12%（Δ1.86pp）vs 持有-5.05%；被过滤多头日 6 天 [待验证]archetype 用全样本分位训练存在前视；滚动样本外重训前不作决策证据
五·补二、Agent 预测校准（Brier Score）
- Brier Score：0.07857；基准率 Brier：
0.13474（P(|Δ|≤0.30%)=16.1%） - 改进幅度：0.05616（正值=优于「只说小幅波动」基准）
- 样本内已验证预测：7 条（
[待验证]样本小不作升级依据）
五·补三、经济事件（Nasdaq 日历，A/B/C 因果链证据来源）
- 事件窗口：目标日前 5 个工作日；共 176 条事件（数据/
econ_calendar.json） - 目标交易日（2026-09-28）美国事件 0 条：
| 时间(ET) | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|
六、源校验
| 检查 | 级别 | 结果 | 处置 |
|---|---|---|---|
| LBMA USD/GBP 隐含汇率 vs ECB GBPUSD(近30日) | ok | 最大偏差 0.46% @ 2026-08-19; 阈值 0.6% | |
| 10Y 名义 财政部 vs FRED(近82日) | ok | 最大差 0.000pp, 超 0.05pp 的天数 0/82 | |
| 10Y TIPS 财政部 vs FRED(近82日) | ok | 最大差 0.000pp, 超 0.05pp 的天数 0/82 | |
| DXY 重构 vs FRED DTWEXBGS 日变动一致性 | ok | 日变动相关 +0.64 (水平不可比, 仅方向), n=81 | |
| 交易日缺值统计(面板内) | warn | gold_pm 缺 0 天, dxy 缺 0 天, 10y_nom 缺 0 天, 10y_tips 缺 0 天, VIXCLS 缺 4 天, SP500 缺 0 天, NASDAQ100 缺 0 天 | 缺值日不得参与任何涨跌/相关性计算, 禁止前值填充 |
_自动生成：scripts/fetch.py；原始响应指纹见 数据/raw_manifest.json；复算日志见 数据/logs/。_