复盘›2026-10·2026-10-05

2026-10-05 盘前简报 · 真实数据版

面板与原始响应指纹：数据/panel.csv、数据/raw_manifest.json；

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2026-10-05 盘前简报 · 真实数据版

数据可信度： 核心腿（黄金 PM / 10Y 名义 / 10Y TIPS）为目标日主源 verified；DXY 为 ECB 参考汇率重构 single_source；VIX / SPX / NDX 为二级源 single_source；债券腿为 AGG/TLT 未复权真实收盘（纳指官网 + 东财 fqt=0 双源零差异）。

口径： 框架/数据口径定义；机械结果不自动等于 A/B/C 模式结论。

生成时点： 2026-10-05（周一）23:45 CST，美股 10-05 尚未开盘（21:30 CST 开盘）→ 本文不含 10-05 价格结论，10-05 相关项一律标 [待观察]。

⚠ 黄金主源仍被拦截： prices.lbma.org.uk 自 2026-10-01 起持续 403（Cloudflare） → 09-30 / 10-01 / 10-02 定盘经 WGC（LBMA 授权转发） 回填，重叠期 379/382 日逐位一致（见 §十二）。

一、数据截止日与可用性

项值说明
目标交易日（本简报覆盖）2026-10-05（周一）美股 21:30 CST 开盘，当前未开盘
数据截止日2026-10-02（周五）最近一个已完整收盘的交易日
面板规模91 行 / 86 交易日，2026-06-01 → 2026-10-05末行为当日占位行（无 10-05 收盘值）
本次运行run_id 20261005T234024+0800G1 PASS；publish PASS；missing_core=[]、stale_core=[]、fetch_failures=[]
L0 / L1正常（L0-3 可评估） / neutral（弱）见 §三 / §四
滞后项DTWEXBGS 2026-09-25（滞后 7 日，平行参考）；WTI 2026-09-29（滞后 3 日）源侧滞后，非本地缺失
  • 面板与原始响应指纹：数据/panel.csv、数据/raw_manifest.json；复算日志：数据/logs/。

二、近 5 个交易日黄金真实序列（止于 10-02）

日期LBMA PM (USD)日变动
2026-09-254261.05—
2026-09-284144.55−2.73%
2026-09-294163.40+0.45%
2026-09-304176.30+0.31%
2026-10-024190.05+0.92%
  • 5 日累计 −1.67%（= L1 chg5），同向 3/5 → 序列为急跌后连续三日小幅反抽。
  • 10-02 单日 +0.92% ≈ +0.65σ（σ₆₀ = 1.42%）→ 未达 2.5σ 人工复核线。
  • 09-30 / 10-01 / 10-02 三条定盘为 WGC 授权转发源回填值（LBMA 主源 403），记 verified（重叠期逐位一致，见 数据/gold_wgc_xcheck.json）。
  • ⚠ 10-05 金价未知（美股未开盘，且伦敦定盘要等 10-05 15:00 伦敦时间）→ 本表不延伸。

三、L0 应急扫描（10-02 机械结果，逐项）

检查项实测（2026-10-02）阈值状态
L0-1 金/美同日同跌金 +0.92% / 美元 +0.35%断路 同跌且金跌 >2.0%｜警告 >0.8%正常
L0-2 VIX 跳升单日 −6.6%，三日 −4.6%断路 单日 +50%｜警告 单日 +15%｜三日 +30%正常
L0-3 股债金三杀金 +0.92% / SPX +0.73% / NDX +1.00% / AGG −0.18%（真实价格回报）金/SPX/NDX 均跌 >1.5%；债券腿 AGG ≤ −1.5%可评估**（含真实债券价格）
分布型 黄金|涨跌|/σ₆₀ [待验证]+0.92% ÷ 1.42% = +0.65σ≥2.5σ 人工复核｜≥3.0σ 等同断路正常
  • L0 汇总 = 正常，hits=[]；10-02 无风险事件（风险偏好回升：股指上行 + VIX 回落）。
  • 10-05 的 L0 不可判定（未开盘）→ [待观察]。

四、L1 动量（asof 2026-10-02）

  • 状态 neutral（弱）；5 日累计 −1.67%，同向 3/5。
  • 最近 5 个交易日收盘序列（未插值）：4144.55 → 4163.40 → 4176.30 → 4151.65 → 4190.05
  • 方向变化：10-01 为 down（弱）→ 10-02 翻到 neutral（弱）。
  • 多时间框架：20 日累计 −6.20%；短/中期一致性 na [待验证]。

五、Regime 状态（wess_hmm 方法论移植）

项值（asof 2026-10-02）
regimeTransitional
confidence0.769（熵 1.154，熵高=状态不确定）
R²₅ / slope5 / vol_ann0.464 / +0.1891 / 0.16
窗口内分布Range 29 日 · Trending-Down 26 日 · Transitional 19 日 · Trending-Up 15 日
  • walk-forward（84 日样本内 [待验证]）：L1 基线 +2.26% vs L1+regime 过滤 +4.12% vs 持有 −4.01%。
  • [待验证] archetype 用全样本分位训练存在前视；滚动样本外重训前不得作决策证据。

六、相关性机械统计（不等于 A/B/C 模式结论）

  • 20 日收益率相关：corr(金, DXY) = −0.097；corr(金, ΔTIPS) = −0.201。
  • C 模式门槛「双腿相关性 > −0.2 连续 ≥10 个交易日」：当前最长连续段 7 日（截至 2026-08-28）→ 未达门槛。
  • A 模式（美元↑ + 实际利率↑ + 黄金↓）：streak = 0，未达门槛。
  • 模式判定仍须逐条写出进入条件 / 维持条件 / 反证条件；本文不给方向结论。

七、校准状态（Brier / 可靠性）

项值
Brier Score0.08
基准率 Brier（P(|Δ|≤0.30%) = 15.3%）0.12955
改进幅度+0.04955（正值 = 优于「只说小幅波动」基准）
样本内已验证预测n = 8 [待验证]
  • 样本量小，分域 n 均 ≤ 3，[推断] 级参考，不作升级依据。

八、事件与消息面

  • 10-02 美国事件 27 条（事件窗口内共 395 条，数据/econ_calendar.json）。关键条目：
时间(ET)事件实际预期前值
05:30Challenger Job Cuts−19.9%−38.5%
08:30Initial Jobless Claims197K201K198K
09:45S&P Global Manufacturing PMI55.957.053.9
10:00Construction Spending0.9%0.0%−0.1%
10:00ISM Manufacturing Employment52.752.051.2
  • [推断] 制造业景气分项偏强、初请低于预期 → 对黄金偏压制（美元 / 实际利率方向），但 10-02 黄金反而 +0.92% → 当日因果链不成立，不作为 A/B/C 证据。
  • ⚠ 前向覆盖缺口： 本地日历对 2026-10-05 及以后 0 条收录 → 10-05 事件日历空缺。不臆测、不补造。

九、模拟盘与 A1 并行组合记录

项值（asof 2026-10-02）
纸面净值 equity0.979029
持仓市值0.000000（空仓）
最大回撤 / 连续亏损2.056% / 0 日
当日信号action=hold，blocked=True（原因：L2 = Transitional 不允许开多）
  • 完整账户视图 → 模拟盘看板（只读渲染，非阻断）。
  • A1：记录状态 ok；bar 2026-10-02；动作 hold（偏离 0.075% ≤ 5% 带）；nav 0.981229；权重 黄金 44.5% / 纳指100 55.5%；台账 数据/portfolio_ledger.jsonl。
  • 声明：A1 只验流程与纪律、不是收益证据；纸面结果不得据此更换核心底仓。升级 A2 里程碑 = 经历过一次组合 ≥15% 回撤且没动手。未连接券商、无真实资金动作。

十、预测批次状态

  • open 合计 40 腿（scripts/daily_summary.py 口径）；最近批次 forecast_date = 2026-09-30 / 09-28 / 09-25 / 09-24，各 4 腿（gold_pm×2、dxy×1、10y_tips×1）。
  • 2026-10-02 无新预测批次：该日此前为「数据缺失占位」日，未生成分析批次。
  • 台账：数据/predictions/predictions.jsonl（最近验证记录 2026-10-02T12:51）。本简报不代填验证结果。

十一、可证伪观察清单（目标交易日 2026-10-05）

#观察项触发 / 阈值证伪条件
1LBMA 主源恢复下次运行 gold_pm.json http=200持续 403 → [P1] 通道故障（现由 WGC 备用源兜住）
2A 模式是否再现美元↑ + 实际利率↑ + 黄金↓ 同日齐备黄金腿缺失 → 不推进（现 streak=0）
3C 模式corr(金, DXY) 20 日回升 > −0.2 且连续 ≥10 日现 7 日（截至 08-28），需重新累计
4L1 方向neutral 是否延续（10-02 由 down 转 neutral）5 日累计回落到 ≤ −3% 或 ≥ +3% → 方向重定
5事件日历前向覆盖10-05 起是否出现收录仍 0 条 → [P1] 缺口延续
610-02 收盘复盘补写由「快照 + 占位」升级为正式复盘仍缺 → 复盘链条断点

本清单只写可观察事件、阈值与证伪条件，不写具体买卖指令。

十二、本次运行链路

  1. 预算门禁：state_digest.py --guard（bucket 2026-10-05|OPEN_DAY）→ 放行。
  2. 预检：preflight.py → core_ok=false（LBMA gold_pm/gold_am 403；FRED VIXCLS / 东财 SPX 探测 000）→ suggest_skip_pipeline=true。
  3. 有据偏离（须记录）：依 scripts/dkfetch.py 内置 WGC 备用通道（2026-10-02 新增；重叠 379/382 日零差异）与上一次运行 publish_reason 证据，判定完整管线可跑 → 强制运行（等价 --force-pipeline），不走「数据缺失占位」路径。
  4. 二级源刷新：FRED 16 系列 + 纳指官网 / 东财 / CBOE → SPX / NDX / VIX 推进到 10-02（与 FRED 逐日零差异）。
  5. 完整管线：run_id 20261005T234024+0800 → 面板 89 → 91 行，target 2026-10-02，G1 PASS / publish PASS；快照 复盘/2026-10/2026-10-02 收盘数据快照.md 已发布，驾驶舱 §7.1 与复盘索引已更新。
  6. 自检：arch_check 11/11、doc_sync_check --strict、moc_index 均通过。
  7. A1 + 看板：组合记录追加，模拟盘看板.md/.html 重生成。

十三、未完成与待验证（含本次修复）

  • [P1] LBMA 主源 Cloudflare 403 连续第 5 日：10-02 定盘依赖 WGC 授权转发源（重叠期逐位一致，仍记 [待验证]：非主源）。
  • [P1] 10-02 收盘复盘未生成：当前仅快照 + 占位；复盘链条在 10-02 出现断点。
  • 事件日历前向覆盖 0 条（10-05 及以后）。
  • iSH 在管线尾部（doc_sync 阶段）静默终止：本次无 === 完成 行；快照 / MOC / 看板均已发布，跨文件一致性由独立脚本复核。
  • 工具回归修复 2 处（本次实测发现，均为 2026-10-04 复盘区迁移到 复盘/YYYY-MM/ 的连带损伤）：
  • scripts/recompute4.py 复盘路径通配未递归 → 迁移后恒 0 命中 → rc=1 卡死发布闸门（每轮 publish 必 FAIL）。已改为「顶层 + 一级子目录」双通配。
  • scripts/fetch.py 调用 moc_index.build_block() 仍按 6 元组解包，而 v5.5 起返回 7 元组 → ValueError → 发布时索引静默停更。已改为调用 moc_index.py 自身入口。

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数据：LBMA 黄金 PM/AM（经 WGC 转发源回填）· 面板 105 行（2026-06-01 – 2026-10-30）· 管线 run 20261031T071024。口径与来源详见《数据库说明》。