复盘›2026-10·2026-10-13

2026-10-13 收盘复盘 · 真实数据版

当前状态：10-14 黄金双腿未发布（数据/panel.csv 10-14 行 lbma_priced=False）⇒ 三条方向腿 pending [事实]。

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2026-10-13 收盘复盘 · 真实数据版

数据可信度：single_source/verified。本页事实以 复盘/2026-10/2026-10-13 收盘数据快照 与 数据/raw_manifest.json 为准；结论可信度不得高于最弱关键输入。

口径：框架/数据口径定义；机械结果不自动等于 A/B/C 模式结论。

运行证据：run_id 20261015T070354+0800｜G1 PASS｜publish PASS｜面板 98 行 / 93 交易日（06-01→10-14）｜fetch_failures=[]、missing_core=[]

一、今日收盘数据

指标数值变化数据日滞后主源/口径可信度
黄金 PM4169.50-0.06%2026-10-13当日LBMA PM Fixverified
黄金 AM4182.45+0.21%2026-10-13当日LBMA AM Fixverified
DXY（ECB 重构）102.2674-0.12%2026-10-13当日Frankfurter/ECB 公式重构single_source
广义美元（DTWEXBGS）121.6023+0.13%2026-10-094 日FRED（平行参考）single_source（源滞后）
VIX15.27+0.4%（15.21→15.27）2026-10-13当日CBOE 日线 CSV（二级源回退）single_source
10Y 名义5.21-0.03pp2026-10-13当日美国财政部 par yieldverified
10Y TIPS（实际利率）2.88-0.03pp2026-10-13当日美国财政部 real yieldverified
SPX/标普5007805.45-0.02%2026-10-13当日FREDsingle_source
NDX/纳斯达克10030569.48-0.31%2026-10-13当日FREDsingle_source
AGG / TLT（债券腿）94.71 / 78.37AGG +0.05%（真实价格）2026-10-13当日纳指官网 + 东财 fqt=0 双源verified
WTI96.24+0.11%2026-10-067 日FREDsingle_source（源滞后）
  • 源校验（近 92 日）：10Y 名义/实际 财政部 vs FRED 最大差 0.000pp（超阈值 0/92 天）；LBMA 隐含汇率 vs ECB 最大偏差 0.35% @2026-10-02（阈值 0.6%）；DXY 重构 vs DTWEXBGS 日变动相关 +0.63（n=91，仅方向可比）。
  • 目标日 LBMA 双腿齐全（AM/PM）⇒ G1 通过；主源 403 期间黄金经 WGC 授权转发回填（重叠期逐位一致）。

二、事前预测与可证伪验证

  • 覆盖判定：目标日 10-13 无对应事前批次（台账无 forecast_date=2026-10-13）[事实]。原因：10-12（Columbus Day）债券腿结构性缺值 ⇒ 当日 G1 FAIL ⇒ 无发布、未建批；事后补建被守卫 retrospective 禁止（红线：事前落盘）。
  • 当前开放批次 fd=2026-10-14（锚 10-13，建批时距锚 2 日，4 腿，全部 open）：
腿方向置信证伪条件
gold_pmneutral（区间）0.7010-14 PM Fix < 4111.31 或 > 4227.69 记证伪；源未发布记 pending
gold_pmwithheld—豁免腿（无方向，不进命中率分母）
dxyup0.55方向相反记 direction_miss；无数据记 pending
10y_tipsdown0.55方向相反记 direction_miss；无数据记 pending

当前状态：10-14 黄金双腿未发布（数据/panel.csv 10-14 行 lbma_priced=False）⇒ 三条方向腿 pending [事实]。

  • 校准（Brier）：0.08111 vs 基准 0.12902，改进 +0.04791；已验证样本 n=9（分箱：置信 0.7 共 8 腿命中率 1.00；置信 0.9 共 1 腿命中率 1.00）。样本小 [待验证]，不作升级依据。
  • 验证账：09-24 / 09-25 / 09-28 / 09-30 / 10-08 五批各 4 腿均已验证 ⇒ 10-09 复盘遗留的「09-28 批次 4 腿 validations=0」[P1] 已解除。
  • 批次新鲜度：OK · lag_sessions=0（最近批次 fd=10-14 ≥ 面板末日 10-13）；今日重跑被幂等守卫 duplicate_fd 拦下（未写重复批次）。

三、L1 动量（5 日真实收盘序列）

  • 状态：neutral（震荡）；5 日累计 +0.32%（|chg5| < 1% ⇒ 方向一律降级 neutral）
  • 序列（未插值）：4095.40 → 4124.55 → 4186.30 → 4171.90 → 4169.50（10-07 → 10-13）
  • 20 日累计 -2.95%；多时间框架一致性 na [待验证]

四、L0 应急扫描（逐项实测值、阈值、状态）

检查项实测值阈值状态
L0-1 金/美同日同跌金 -0.06% / 美元 -0.12%断路：同跌且金跌 >2.0%；警告 >0.8%正常
L0-2 VIX 跳升单日 +0.4%，三日 -0.9%断路 单日 +50%；警告 单日 +15% / 三日 +30%正常
L0-3 股债金三杀金 -0.06% / SPX -0.02% / NDX -0.31% / AGG +0.05%（真实价格）三资产均跌 >1.5%；债券腿 AGG 日回报 ≤ -1.5%可评估（含真实债券价格）
分布型 黄金涨跌 / σ₆₀ [待验证]-0.04σ≥2.5σ 复核；≥3.0σ 等同断路正常
  • L0 汇总：正常（L0-3 可评估）。VIX 一级源（FRED）尚未发布到目标日 ⇒ 以 CBOE 官方日线 CSV 回退并标注二级源；分布型阈值参数为 [待验证]，不作实盘唯一风控依据。

五、L2 A/B/C 证据与不可判定状态

  • A（传统宏观压制主导：美元↑ + 实际利率↑ + 黄金↓）：连续满足 streak=0 ⇒ 未达门槛；A 退出观察 streak=3（连续 3 日不满足进入条件）。
  • B：固定「不可判定」（规则内置，不作证据）。
  • C（相关性失效）：20 日收益相关 黄金-DXY -0.268、黄金-ΔTIPS -0.304；双腿相关 > -0.2 的最长连续段 7 个交易日 < 门槛 10 ⇒ 未达门槛。
  • Regime（wess_hmm 方法论移植）：Trending-Up，置信 0.827，熵 1.059（熵高=状态不确定）；窗口分布 Range 33 / Trending-Down 24 / Transitional 20 / Trending-Up 16 / Choppy 3。walk-forward（91 日样本内）：L1 基线 0.73% vs L1+regime 过滤 6.35%（Δ5.62pp）vs 持有 -4.48%，被过滤多头日 8 天。[待验证] archetype 用全样本分位训练存在前视，滚动样本外重训前不作决策证据。
  • 五态定位（§10 强制项）：
  • 当前模式：② 不可判定模式 —— L1=neutral 且 A/C 均未达门槛 ⇒ 只出方向区间 / 触发 / 证伪，不声称 A/B/C。
  • 模式证据：chg5=+0.32% < 1%；A streak=0；C 7 < 10 日；regime 置信 0.827 但熵 1.059。
  • 未识别部分：10-14 起黄金缺值期的方向不可归因；经济日历前向覆盖 0 条 ⇒ 事件链不可考。
  • 候选假设：[待验证] regime 过滤在 Trending-Up 状态下的增益（WF Δ5.62pp）。
  • 下一次证伪条件：fd=10-14 三条方向腿按 §二 判据判定；或 L1 5 日累计绝对值 ≥1% 且 5 日中 3 日同向 ⇒ 方向重定。

六、L3/L4 执行纪律与价格证伪

6.1 模拟盘（影子组合，数据/paper/）

模拟盘完整账户视图见 模拟盘看板。一句话状态：净值 0.979422（回撤 2.02%），持仓 long（size=0.17，L0-L3 全通过，blocked=False，regime=Trending-Up）。

6.2 纪律自检

  • 本轮只读 数据/paper/（未写单、未改仓）；未连接券商、无真实资金动作。
  • 结论仅在 G1 PASS 后产出；未覆盖任何历史复盘（10-13 复盘为首次落盘）。
  • 跨文件漂移按实测真值修复（13 处），未改任何判据：selfcheck.py → all_ok=true（arch_check 11/11、doc_sync 0/13 项）。

6.3 A1 并行组合记录（只算权重、不下单）

  • 记录状态：ok
  • bar：2026-10-16｜权重：黄金 44.4% / 纳指 55.6%（目标 44.6% / 55.4%）｜虚拟净值 nav 0.991364｜上次调仓：未触发（季末偏离 0.1962% ≤ 5% 带，turnover=0）
  • 台账：数据/portfolio_ledger.jsonl（追加式）；规则：逆波动率（60 周）· 周数据 · 季调仓 · 5% 偏离带 · 6bps
  • 声明：A1 只验流程与纪律、不是收益证据；纸面结果不得据此更换核心底仓（那是用 ~60 个观测否决 41 年样本）。升级到 A2 的里程碑 = 经历过一次组合 ≥15% 回撤且没动手。未连接券商、无真实资金动作。

七、关键事件与事实/推断分离

  • [事实] LBMA 主源 403 持续（scripts/preflight.py：lbma_gold_pm / lbma_gold_am 均 403「Cloudflare 拦截」；自 10-01 起第 14 天）⇒ 按先例 --force-pipeline 强跑，由 G1 下游把关（目标日双腿齐全才通过）。
  • [事实] 10-12 Columbus Day：NYSE 开市、债市与财政部休市 ⇒ 10-12 UST 永久缺值；10-13 如期自愈（missing_core=[]、stale_core=[]）。
  • [事实] 10-14 行 lbma_priced=False ⇒ trading_day=False（面板 98 行 / 93 交易日）⇒ target 停在 10-13，禁前值填充。
  • [事实] 二级源交叉：SPX / NDX100 与 FRED 逐日完全一致（94 日重叠，max diff 0.0）；VIX cboe_csv 10-13 = 15.27，cboe_delayed 10-14 = 16.87（数据/vix_daily.json）。
  • [事实] 经济日历：存量 223 条（覆盖 10-06 → 10-13），10-12 条目 no_record ⇒ ok=false（数据/econ_calendar.json）。
  • 推断 10-14 黄金双腿预计经 WGC 转发在 10-15 内回填 ⇒ target 推进至 10-14 [待验证]。
  • [未能复核] 经济日历 10-12 no_record 的源侧原因（Nasdaq 日历未返回记录），本环境无法复现该查询。

八、错误归因与反事实检查

  1. 10-13 复盘缺件（本次补位）：昨日 12:12 管线已产出快照但 Step 6 未落盘 [事实：快照文件 mtime 2026-10-14 12:12] ⇒ 今日重跑管线（target 仍 10-13）后由 review_write.py 首次落盘，不是覆盖历史。
  2. 跨文件一致性漂移（已修）：doc_sync 6 项 + arch_check 2 项，根因 = 新快照入库后目录声明未随动（快照 20→21、复盘 135→136）+ 驾驶舱状态行停在「97 行 / 92 交易日」⇒ 按实测真值修 13 处，复检 all_ok=true。
  3. 反事实：若把 10-12 的结构性 FAIL 当「通道故障」重跑 ⇒ 白跑（财政部不发布 10-12 UST，重跑永不到位）；事实是次日恢复即自愈。
  4. latest.json 内嵌 doc_sync 为 07:03（修复前）快照（ok=false，6 项）：不手改 JSON，下次管线整文件回写自动刷新 [证据：本轮只读复核 doc_sync_check.py --strict 为 0 项]。

九、明日可证伪观察清单

#观察项阈值 / 触发证伪 / 降级条件
110-14 黄金 AM/PM 是否回填WGC 转发到位 ⇒ lbma_priced=True、target 推进 10-1410-15 收盘仍未到位 ⇒ 连续缺值记 [P1]
2fd=10-14 三条方向腿gold_pm 带 [4111.31, 4227.69]；dxy up；10y_tips down越带 / 反向 ⇒ 记证伪；无数据 ⇒ pending（不追认）
3VIX 是否继续上行10-14 cboe_delayed 16.87（vs 15.27，+10.5%）单日 ≥ +15% ⇒ L0-2 警告；≥ +50% ⇒ 断路（一级源发布前以二级源标注）
4LBMA 主源恢复preflight.core_ok=true持续 403 ⇒ 第 15 天起继续 --force-pipeline 并逐日记账
5L1 方向重定5 日累计绝对值 ≥ 1% 且 5 日中 3 日同向未达 ⇒ 维持 neutral（不预测方向）
6经济日历前向覆盖出现 > 10-14 的条目仍 0 条 ⇒ 连续第 7 份 [P1]（上一份 10-09 复盘记为第 6 份）

十、规则改进、验收标准与未完成事项

  • [P1] 未决：经济日历前向覆盖 0 条（存量止于 10-13）且 10-12 no_record ⇒ 本份连续记账（上份 10-09 为第 6 份）。
  • 已解除：09-28 批次 4 腿验证滞留（本轮 4/4 已验证）。
  • 验收（本轮实测）：G1 PASS · publish PASS · selfcheck all_ok=true（arch_check 11/11 · doc_sync 0/13）· 批次新鲜度 lag_sessions=0 · 站点重建闸门 PASS（A 树 232 页 / B 树 233 页，统一性 127=127）。
  • 站点发布：07:46 构建段 PASS；发布段因暂存目录竞态报 暂存失败 ⇒ 手动 pages_upload.py 重试 PASS（243 文件全命中远端缓存，deployment 9e6388b3）；线上 00-home 200 且含「面板 98 行 / 93 交易日」新标记 ✔。
  • 未完成 / 非欠账说明：
  • 10-14 收盘复盘不属欠账：黄金双腿未发布 ⇒ 按口径无 target、禁前值填充；回填后由当日运行覆盖。
  • latest.json 内嵌 doc_sync（修复前快照）待下次管线自动刷新。
  • fd=10-14 批次验证待数据发布（见 §九 #2）。

_生成：scripts/fetch.py（run_id 20261015T070354+0800）+ Agent 结构化复盘；写入入口 scripts/review_write.py；原始响应指纹见 数据/raw_manifest.json。_

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