复盘›2026-10·2026-10-21

2026-10-21 收盘数据快照

通过： 黄金、10Y 名义、10Y TIPS 均有目标交易日主源报价。

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2026-10-21 收盘数据快照

生成时间： 2026-10-22T13:24:25+08:00；目标交易日： 2026-10-21；面板范围： 2026-06-01 → 2026-10-21（周末、假日不计入连续交易日）

数据可信度： 本页为脚本从 LBMA / 美国财政部 / FRED / ECB 原始响应机械重建的 single_source/verified 数据附录；不替代人工复盘，不自动生成 A/B/C 模式结论。

数据原则： 缺值保持缺值；跨日滞后明确标出；禁止前值填充、线性外推与把旧值冒充目标日数据。

G1 PASS　 L0 正常（L0-3 可评估）　 L1 neutral　 面板 —

一、收盘数据

指标数值变化数据日滞后主源/口径可信度
黄金 PM4127.4+0.07%2026-10-21当日LBMA PM Fixverified
黄金 AM4123.25+0.06%2026-10-21当日LBMA AM Fixverified
DXY（ECB重构）101.6534-0.19%2026-10-21当日Frankfurter/ECB 公式重构single_source
广义美元指数121.4048-0.14%2026-10-165日FRED DTWEXBGS（平行参考）single_source（源滞后）
VIX17.31-6.13%2026-10-201日FRED VIXCLSsingle_source（源滞后）
10Y 名义5.13+0.01pp2026-10-21当日美国财政部 par yieldverified
10Y TIPS (=实际利率)2.76-0.01pp2026-10-21当日美国财政部 real yieldverified
SPX/标普5007757.17+0.58%2026-10-21当日FRED SP500single_source
NDX/纳斯达克10029822.52+1.13%2026-10-21当日FRED NASDAQ100single_source
WTI107.89-1.93%2026-10-201日FRED DCOILWTICOsingle_source（源滞后）

二、G1 核心数据闸门

通过： 黄金、10Y 名义、10Y TIPS 均有目标交易日主源报价。

三、L0 断路器（§九，强制逐项）

检查项实测值阈值状态备注
L0-1 金/美同日同跌金 +0.07% / 美元 -0.19%断路 同跌且金跌>2.0%｜警告 >0.8%正常未构成同跌
L0-2 VIX 跳升单日 -3.6%, 三日 -16.6%断路 单日+50%｜警告 单日+15%｜三日+30%正常来源：CBOE 官方日线 CSV；权威源尚未发布到目标日，暂用二级源回退
L0-3 股债金三杀金 +0.07% / SPX +0.58% / NDX +1.13% / AGG +0.03%（真实价格回报）金/SPX/NDX 均跌>1.5%；债券腿=AGG 日回报≤-1.5%（真实价格）或 10Y 上行代理（缺失时回退）可评估（含真实债券价格）SPX 来源 FRED；NDX 来源 FRED；债券腿=AGG +0.03%（真实价格回报）；AGG 腿真实收盘（纳斯达克官网 + 东财 fqt=0 双源，见 数据/bond_xcheck.json 待验证：单日差异需持续核对）
分布型 黄金涨跌/σ₆₀ [待验证]+0.07% ÷ 1.37% = +0.05σ≥2.5σ 人工复核｜≥3.0σ 等同断路正常σ 由本面板黄金日收益 60 日滚动标准差算得

L0 汇总： 正常（L0-3 可评估）。分布型阈值参数全部为 [待验证]，不可作为实盘唯一风控依据。

四、L1 动量（机械计算）

  • 状态：neutral；强度：震荡；5日累计：0.93%
  • 说明：5 日累计 +0.93%（<1%），方向一律降级 neutral
  • 最近5个交易日收盘序列：4152.25 → 4189.20 → 4147.80 → 4124.50 → 4127.40（未插值）
  • 多时间框架（P2）：20日累计 -3.67%；短/中期一致性：na；20日累计 -3.67%，短/中期 na 待验证

五、相关性机械统计（不等于 A/B/C 模式结论）

  • 20日收益率相关：黄金-DXY -0.392；黄金-ΔTIPS -0.304。
  • 双腿相关性 > -0.2 的最长连续段：7 个交易日；C 门槛 10 个交易日 → 未达门槛。
  • 模式判定仍须由人工/Agent 按权威阈值逐条写出进入条件、维持条件、反证条件。

五·补、混合 Regime 检测（wess_hmm 方法论移植）

  • 最新交易日（2026-10-21）regime：Transitional；置信度 0.837；熵 1.035（熵高=状态不确定）
  • 窗口内 regime 分布：Range 36日, Trending-Down 24日, Choppy 3日, Transitional 21日, Trending-Up 18日
  • walk-forward（97 日样本内 待验证）：L1 基线 0.73% vs L1+regime过滤 6.35%（Δ5.62pp）vs 持有 -5.45%；被过滤多头日 8 天
  • [待验证] archetype 用全样本分位训练存在前视；滚动样本外重训前不作决策证据

五·补二、Agent 预测校准（Brier Score）

  • Brier Score：0.08111；基准率 Brier：0.12963（P(|Δ|≤0.30%)=15.3%）
  • 改进幅度：0.04852（正值=优于「只说小幅波动」基准）
  • 样本内已验证预测：9 条（[待验证] 样本小不作升级依据）

五·补三、经济事件（Nasdaq 日历，A/B/C 因果链证据来源）

  • 事件窗口：目标日前 5 个工作日；共 312 条事件（数据/econ_calendar.json）
  • 目标交易日（2026-10-21）美国事件 10 条：
时间(ET)事件实际预期前值
08:15ADP Employment Change Weekly18.50K24.80K
08:30Building Permits1.400M1.390M1.403M
08:30Building Permits-0.2%-1.3%-2.1%
08:30Housing Starts1.221M1.300M1.288M
08:30Housing Starts-5.2%1.9%-5.9%
08:55Redbook9.0%10.4%
10:00Pending Home Sales-7.3%-0.7%0.3%
10:00Pending Home Sales Index66.071.2
10:30Atlanta Fed GDPNow3.5%3.6%3.6%
16:30API Weekly Crude Oil Stock-4.930M-1.300M-11.120M

六、源校验

检查级别结果处置
LBMA USD/GBP 隐含汇率 vs ECB GBPUSD(近30日)warn最大偏差 0.75% @ 2026-10-14; 阈值 0.6%解析错位或汇率错位, 暂停使用黄金数据
10Y 名义 财政部 vs FRED(近98日)ok最大差 0.000pp, 超 0.05pp 的天数 0/98
10Y TIPS 财政部 vs FRED(近98日)ok最大差 0.000pp, 超 0.05pp 的天数 0/98
DXY 重构 vs FRED DTWEXBGS 日变动一致性ok日变动相关 +0.61 (水平不可比, 仅方向), n=95
交易日缺值统计(面板内)warngold_pm 缺 0 天, dxy 缺 0 天, 10y_nom 缺 1 天, 10y_tips 缺 1 天, VIXCLS 缺 1 天, SP500 缺 0 天, NASDAQ100 缺 0 天缺值日不得参与任何涨跌/相关性计算, 禁止前值填充

_自动生成：scripts/fetch.py；原始响应指纹见 数据/raw_manifest.json；复算日志见 数据/logs/。_

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