量化交易数据库 · 统一说明

〇、数据可信度分级（全库强制）

〇·五、数据来源（2026-09-09 起生效）

旧版各复盘正文声明的主源为 Yahoo 期货历史页，但 Yahoo 在本采集环境网络不可达，已无法复现。下表为现行来源。每日采集由 scripts/fetch.py 执行，原始响应与面板持久化在 数据/（不再依赖会话间会被清空的 /var/minis/workspace/）。

• 原始响应留档：数据/（可复核；raw_manifest.json 记录抓取时间、URL、字节数与 sha256；audit_evidence/data/ 为冻结的 v2 审计快照，不被日常更新覆盖）
• 不可达源清单与影响：见 复盘/数据治理/真实数据重估_2026-09-09#一、实际可达的数据源（及不可达的）
• 黄金主源变更前后对照：8 月上旬 Yahoo 口径与 LBMA 仅差 −0.1%，可衔接；08-19 起库内值系统性低于 LBMA（−2.3%→−5.8%），属数据失效而非源差异

〇·五·一 二级源与机械证据文件（v5.2 新增）

二级源只补当日缺失值、不覆盖权威源已有值；反推值/未完成长期核对项一律标 [待验证]。

机械证据文件只做计数与门槛比对，不宣布因果、不升级为交易规则。

事件日历口径：默认窗口只能回溯（含当日）、不能前向，因此盘前简报 §六 若缺目标日事件，一律标 [待补] 而非留空白；需要提前覆盖 T+N 日事件时，抓取前设 DK_ECON_FORWARD_DAYS=N 并重新跑收集器。

外部思路源（非运行时依赖，禁止 import）：武器库 fixed-income-mcp-main（久期/曲线工具的接口分层思路）与 trace-data-pipeline-main（取数→校验→留痕分层思路）可复用于债券腿第三源设计与二级源交叉验证流程设计；两者均未安装、无 pip 网络，只作设计参考，不接入、不 import。

〇·五·二 外部量化资源挂载：/var/minis/mounts/量化策略/（v5.3.1 登记，只作设计参考）

依赖通道实况（2026-09-27 实测）：pip 不通（proxy 拒绝连接）；apk 的 search/--simulate 可用，但下载同样不通（仅有本地 APKINDEX 缓存；实测 apk add py3-seaborn 84 个包全部 could not connect to server，且事后复核 numpy/pandas/scipy 版本未变、无残留）。网络恢复时可补：py3-seaborn / py3-scikit-learn / py3-statsmodels；补不了：cvxpy / numba / cython（Alpine 仓库无）。

文件完整性体检（2026-09-27）：2093 个 .py 逐个 AST 解析 0 失败；102 个零字节文件中 96 个是合法空 __init__.py（另 py.typed / eigen 测试头 / 3 个未引用叶子模块）；README/LICENSE 均在，只是扩展名 .rst/.txt/.md → 无损坏文件，问题只在依赖。

红线分层（v5.3.1）：

• 研究层（回测/ 或独立脚本）可用 —— 以 PYTHONPATH 挂载目录（例：回测/perf_audit/）。
• 生产链（scripts/）一律不 import —— 包括 scripts/portfolio.py（它只用 numpy，用不着）。
• pysystemtrade 只读禁装（理由见上表）。

〇·五·三 多资产 / 组合策略现状（v5.3.2 统一表述 · 与驾驶舱 §九 v5.3.2 措辞一致）

一句话：三处并存、零生产接入。

• 生产链 paper_engine 仍是单资产卫星（v5.3 卫星降权 SATELLITE_CAP=0.20 后）；组合策略 未接入任何生产流程，也不得写入生产流程描述。
• 升级门槛（A1 → A2）= 经历过一次组合 ≥15% 回撤且没动手；在此之前组合记录只验流程与纪律、不是收益证据。

• 旧版本文件与 MOC 出现过 数据更新：实时 字样。"实时"一词已废止——无抓取时间戳的一律视为 unverified。
• 全库现状（复核后）：08-18 及以前 = verified ｜ 08-19 → 08-26 = partial（黄金偏离 LBMA −2.3%~−5.8%） ｜ 08-27 → 09-08 交易日 = verified（真实回填）｜ 7 个周末 + 08-31 = invalid。
• 详见 复盘/数据治理/真实数据重估_2026-09-09 与 复盘/数据治理/数据勘误报告_2026-09-09。

〇·五·四 日常 SOP 基础设施脚本（v1.8.0 新增 · 只读/非阻断）

四个脚本均不参与 G1 / 发布判据，不改 fetch.py / paper_engine.py / portfolio.py 的判定逻辑。

技能正文（9 步 SOP）见 框架/技能/duckerry-daily-review SKILL，口径细节见 框架/技能/reference。

一、数据库概述

本数据库是量化交易自动化系统的核心知识库，记录市场数据、框架分析、用户行为与风险监控，支撑黄金主导因子切换（A-B-C）与四因子决策框架。

目录结构（2026-10-05 实测；逐文件用途见 分区/02 全库文件地图）

DUCKERRY_Warehouse/
├── 00 首页（从这里开始）.md   # ★ 全库入口（薄首页：状态 + 8 入口 + 我要做X→去Y）
├── 00 驾驶舱（投资MOC）.md     # ★ 机器索引页：AUTO:INDEX 全量表 / 目录声明数 / 版本索引 / 工具箱
├── 分区/ (6)                  # 01 系统架构与脚本 · 02 全库文件地图 · 03 框架·资产·因子·概念 · 04 验证追踪与Agent系统 · 05 复盘导航与里程碑 · 06 版本记录
├── 数据库说明.md / 图谱导航图.md / 图谱配置指南.md / 模拟盘看板.md(.html)
├── 复盘/                       # 收盘复盘 99 · 快照 32 · 盘前简报 25 · 备忘 1 · 占位 3 = 160（按月分层，机械校验见 doc_sync_check 第 13 项）
│   ├── 2026-06/ (21) · 2026-07/ (22) · 2026-08/ (20) · 2026-09/ (41) · 2026-10/ (56)   # 日产物按月分层
│   ├── 复盘索引.md + 总汇/专题/状态总览/长期记忆 (6 直属)
│   ├── 数据治理/ (3)           # 真实数据重估 / 数据勘误报告 / 黄金主源403与备用源验证
│   └── 历史原始记录/ (44)      # 冻结归档区（只修链接）
├── 框架/ (10) + 框架/模板/ (2) + 框架/技能/ (2)   # 决策框架、数据口径定义、A-B-C、四因子、生成流程；技能正文 + reference.md
├── 因子/ (4) · 资产/ (6) · 概念/ (4)
├── 回测/ (10)                  # 量化策略回测脚本与结果（README 含重命名映射）
├── optimization/ (34)          # 报告/ (20) · 提示词/ (12) · 待办与交接/ (1) · 优化工作区索引.md (1) + evidence/
├── audit_evidence/ (6 md)      # 审计证据包（非日常决策用）
├── 数据/                       # panel.csv / latest.json / logs/ / runs/ / paper/ / predictions/
└── scripts/                    # fetch.py 管线 + 自检三件套（doc_sync_check / arch_check / moc_index）+ SOP 基础设施（preflight / selfcheck / daily_summary / tests_gate，**只读/非阻断**）

数据目录保留策略（数据/，只增不删）

二、数据类型与结构

1. 市场数据

旧版示例曾把 VIX 的指数点差写成 %（VIX 16.85→16.56 标注 -2.89%，实际 -1.72%），已修正。

2. 框架分析

旧版示例为 宏观50/情绪30/价格80/周期100，合计 260 而非 100——既不是占比也不是标准化分值，无法横向比较，已按"合计=100"重写。

3. 用户行为

4. 风险监控（L0-L4五层体系）

下表为字段结构示意，"当前"列不代表实时状态；真实状态以 00 驾驶舱（投资MOC） 与最新一期 verified 复盘为准。

L0 执行说明（2026-09-23 起）：以 框架/数据口径定义#九、L0 断路器阈值（分级，强制） 为唯一口径。每日 scripts/fetch.py 机械填入 L0-1/L0-2/分布型阈值；SPX/NDX 已由 FRED 公开序列接入 L0-3 股票腿；债券腿自 v4.3 起为 AGG/TLT 真实价格（eastmoney 单源 [待验证]），L0-3 状态升级为「可评估（含真实债券价格）」，仅在债券腿数据未追平目标日时回退「10Y 收益率代理（部分可评估）」。分布型参数仍为 [待验证]，不得作为实盘唯一风控依据。

三、查询方法

按日期查询

grep "2026-08-17" 复盘/*.md

按模式查询

grep "C模式" 复盘/*.md

按因子查询

grep "周期因子" 复盘/*.md

统计模式分布

grep -o "模式：[^)]*" 复盘/*.md | sort | uniq -c

查看所有复盘

ls 复盘/

四、当前统计（截至 2026-10-02 实测）

注：本表由人工随版本同步；机械校验见 scripts/doc_sync_check.py（v5.2.x 起覆盖本表面板行数/交易日数/Brier）。

数据规模：复盘/ 日产物 160 份（收盘复盘 99 + 收盘数据快照 32 + 盘前简报 25 + 非交易日备忘 1 + 数据缺失占位 3），按 复盘/YYYY-MM/ 分层；复盘/ 直属导航/总汇/专题 6 份（含 复盘/复盘索引）；数据治理 3；归档区（冻结）44。 ✔ 2026-06-01 → 2026-10-06 的价格由真实原始源机械复算（09-30 起 LBMA 主源 403 期间黄金经 WGC 授权转发回填，重叠期逐位一致）；旧外推复盘已隔离，不计入任何统计。 ⚠ 因子主导验证率与 Agent 日度验证率已重置：旧记录缺乏一致的事前预测、可证伪区间或完整证据链，不能继续使用原先的 79.3%/100% 数字。

当前可用统计

市场最新状态（目标交易日：2026-10-07）

L0 当日为「正常（L0-3 可评估）」——金 -1.47% / SPX -0.22% / NDX -0.21% 均未达 1.5% 同跌阈值，AGG -0.05% 未触发；断路器未触发。

SPX -0.22% / NDX -0.21%（FRED 权威源）；AGG -0.05% 真实价格回报（纳指官网 + 东财 fqt=0 双源）。

⚠ 10-07 黄金经 WGC 授权转发源回填（LBMA 主源自 2026-10-01 起持续 403）；重叠期 379/382 日逐位一致，主源恢复后须复核。

自动数据见 00 驾驶舱（投资MOC） AUTO:DATA 区块（fetch.py 每次运行覆盖）。

五、数据维护

备份

cp -r 复盘/ /var/minis/workspace/backup_优化_20260819/

完整性检查

find . -name "*.md" -size 0 # 空文件检查（应为空）
ls 复盘/*.md | wc -l # 复盘文件计数

清理原则

• 删除 0 字节空文件
• 删除重复草稿（保留权威版）
• 修复 .md.md 错误命名
• 保持两仓库（mounts / shared）文件对齐

*整合自：数据库README / 数据库索引 / 数据库统计（2026-08-17）｜ 复核日期：2026-10-08（黄金 WGC 备用源沿用；目标交易日更新至 10-07）*