2026-10-27 收盘数据快照
通过： 黄金、10Y 名义、10Y TIPS 均有目标交易日主源报价。
2026-10-27 收盘数据快照
生成时间： 2026-10-28T20:35:07+08:00；目标交易日： 2026-10-27；面板范围： 2026-06-01 → 2026-10-27（周末、假日不计入连续交易日）
数据可信度： 本页为脚本从 LBMA / 美国财政部 / FRED / ECB 原始响应机械重建的
single_source/verified数据附录；不替代人工复盘，不自动生成 A/B/C 模式结论。数据原则： 缺值保持缺值；跨日滞后明确标出；禁止前值填充、线性外推与把旧值冒充目标日数据。
G1 PASS L0 正常（L0-3 可评估） L1 neutral 面板 —
一、收盘数据
| 指标 | 数值 | 变化 | 数据日 | 滞后 | 主源/口径 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 PM | 4057.25 | +0.83% | 2026-10-27 | 当日 | LBMA PM Fix | verified |
| 黄金 AM | 3994.35 | -0.53% | 2026-10-27 | 当日 | LBMA AM Fix | verified |
| DXY（ECB重构） | 102.1867 | +0.25% | 2026-10-27 | 当日 | Frankfurter/ECB 公式重构 | single_source |
| 广义美元指数 | 121.3202 | -0.03% | 2026-10-23 | 4日 | FRED DTWEXBGS（平行参考） | single_source（源滞后） |
| VIX | 18.39 | -5.45% | 2026-10-26 | 1日 | FRED VIXCLS | single_source（源滞后） |
| 10Y 名义 | 4.99 | -0.01pp | 2026-10-27 | 当日 | 美国财政部 par yield | verified |
| 10Y TIPS (=实际利率) | 2.64 | -0.02pp | 2026-10-27 | 当日 | 美国财政部 real yield | verified |
| SPX/标普500 | 7722.6 | +0.60% | 2026-10-27 | 当日 | FRED SP500 | single_source |
| NDX/纳斯达克100 | 29651.44 | +1.29% | 2026-10-27 | 当日 | FRED NASDAQ100 | single_source |
| WTI | 107.89 | -1.93% | 2026-10-20 | 7日 | FRED DCOILWTICO | single_source（源滞后） |
二、G1 核心数据闸门
通过： 黄金、10Y 名义、10Y TIPS 均有目标交易日主源报价。
三、L0 断路器（§九，强制逐项）
| 检查项 | 实测值 | 阈值 | 状态 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0-1 金/美同日同跌 | 金 +0.83% / 美元 +0.25% | 断路 同跌且金跌>2.0%｜警告 >0.8% | 正常 | 未构成同跌 | ||
| L0-2 VIX 跳升 | 单日 -4.7%, 三日 -7.9% | 断路 单日+50%｜警告 单日+15%｜三日+30% | 正常 | 来源：CBOE 官方日线 CSV；权威源尚未发布到目标日，暂用二级源回退 | ||
| L0-3 股债金三杀 | 金 +0.83% / SPX +0.60% / NDX +1.29% / AGG +0.04%（真实价格回报） | 金/SPX/NDX 均跌>1.5%；债券腿=AGG 日回报≤-1.5%（真实价格）或 10Y 上行代理（缺失时回退） | 可评估（含真实债券价格） | SPX 来源 FRED；NDX 来源 FRED；债券腿=AGG +0.04%（真实价格回报）；AGG 腿真实收盘（纳斯达克官网 + 东财 fqt=0 双源，见 数据/bond_xcheck.json 待验证：单日差异需持续核对） | ||
| 分布型 黄金 | 涨跌 | /σ₆₀ [待验证] | +0.83% ÷ 1.31% = +0.64σ | ≥2.5σ 人工复核｜≥3.0σ 等同断路 | 正常 | σ 由本面板黄金日收益 60 日滚动标准差算得 |
L0 汇总： 正常（L0-3 可评估）。分布型阈值参数全部为 [待验证]，不可作为实盘唯一风控依据。
四、L1 动量（机械计算）
- 状态：neutral；强度：弱；5日累计：-1.63%
- 说明：5 日累计 -1.63%，同向 3/5
- 最近5个交易日收盘序列：
4127.40 → 4048.25 → 4013.30 → 4023.70 → 4057.25（未插值） - 多时间框架（P2）：20日累计 -2.55%；短/中期一致性：na；20日累计 -2.55%，短/中期 na 待验证
五、相关性机械统计（不等于 A/B/C 模式结论）
- 20日收益率相关：黄金-DXY
-0.385；黄金-ΔTIPS0.127。 - 双腿相关性 > -0.2 的最长连续段：7 个交易日；C 门槛
10 个交易日→ 未达门槛。 - 模式判定仍须由人工/Agent 按权威阈值逐条写出进入条件、维持条件、反证条件。
五·补、混合 Regime 检测（wess_hmm 方法论移植）
- 最新交易日（2026-10-27）regime：Trending-Down；置信度
0.837；熵1.041（熵高=状态不确定） - 窗口内 regime 分布：Range 36日, Trending-Down 26日, Choppy 3日, Transitional 23日, Trending-Up 18日
- walk-forward（101 日样本内 待验证）：L1 基线
0.73%vs L1+regime过滤6.35%（Δ5.62pp）vs 持有-7.05%；被过滤多头日 8 天 [待验证]archetype 用全样本分位训练存在前视；滚动样本外重训前不作决策证据
五·补二、Agent 预测校准（Brier Score）
- Brier Score：0.082；基准率 Brier：
0.13226（P(|Δ|≤0.30%)=15.7%） - 改进幅度：0.05026（正值=优于「只说小幅波动」基准）
- 样本内已验证预测：10 条（
[待验证]样本小不作升级依据）
五·补三、经济事件（Nasdaq 日历，A/B/C 因果链证据来源）
- 事件窗口：目标日前 5 个工作日；共 200 条事件（数据/
econ_calendar.json） - 目标交易日（2026-10-27）美国事件 5 条：
| 时间(ET) | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Chicago Fed National Activity | 0.07 | -0.10 | -0.08 |
| 10:30 | Dallas Fed Mfg Business Index | 13.4 | 8.8 | 9.8 |
| 12:20 | 3-Month Bill Auction | 4.050% | 4.095% | |
| 12:20 | 6-Month Bill Auction | 4.210% | 4.220% | |
| 13:00 | 2-Year Note Auction | 4.708% | 4.787% |
六、源校验
| 检查 | 级别 | 结果 | 处置 |
|---|---|---|---|
| LBMA USD/GBP 隐含汇率 vs ECB GBPUSD(近30日) | warn | 最大偏差 0.75% @ 2026-10-14; 阈值 0.6% | 解析错位或汇率错位, 暂停使用黄金数据 |
| 10Y 名义 财政部 vs FRED(近102日) | ok | 最大差 0.000pp, 超 0.05pp 的天数 0/102 | |
| 10Y TIPS 财政部 vs FRED(近102日) | ok | 最大差 0.000pp, 超 0.05pp 的天数 0/102 | |
| DXY 重构 vs FRED DTWEXBGS 日变动一致性 | ok | 日变动相关 +0.60 (水平不可比, 仅方向), n=100 | |
| 交易日缺值统计(面板内) | warn | gold_pm 缺 0 天, dxy 缺 0 天, 10y_nom 缺 1 天, 10y_tips 缺 1 天, VIXCLS 缺 1 天, SP500 缺 0 天, NASDAQ100 缺 0 天 | 缺值日不得参与任何涨跌/相关性计算, 禁止前值填充 |
_自动生成：scripts/fetch.py；原始响应指纹见 数据/raw_manifest.json；复算日志见 数据/logs/。_